PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3V.DE с EUNL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IS3V.DE с EUNL.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (IS3V.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE).

IS3V.DE и EUNL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IS3V.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged). Фонд был запущен 27 апр. 2020 г.. EUNL.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IS3V.DE и EUNL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (IS3V.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IS3V.DE и EUNL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
IS3V.DE
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.59%2.39%-2.15%1.88%-19.26%4.95%4.83%
EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		-1.25%7.90%25.93%20.13%-13.59%32.71%16.13%

Доходность по периодам

С начала года, IS3V.DE показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у EUNL.DE с доходностью -1.25%.

IS3V.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-2.09%
С начала года
0.59%
6 месяцев
0.88%
1 год
1.09%
3 года*
-0.10%
5 лет*
-2.32%
10 лет*
—

EUNL.DE

1 день
0.02%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
1.81%
1 год
12.35%
3 года*
15.02%
5 лет*
10.85%
10 лет*
11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IS3V.DE:
IS3V.DE с AGGU.LIS3V.DE с IBCI.DEIS3V.DE с IUS5.DEIS3V.DE с XGIU.DEIS3V.DE с XTIP.DEIS3V.DE с LYQ7.DEIS3V.DE с EUNA.DE
Часто сравнивают с EUNL.DE:
EUNL.DE с VWCE.DEEUNL.DE с SPYEUNL.DE с IS3N.DEEUNL.DE с XDWD.DEEUNL.DE с AMEW.DEEUNL.DE с QDVE.DEEUNL.DE с EXXY.DE

Сравнение комиссий IS3V.DE и EUNL.DE

И IS3V.DE, и EUNL.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IS3V.DE
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc
EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

IS3V.DE vs. EUNL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3V.DE
Ранг доходности на риск IS3V.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3V.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3V.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3V.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3V.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3V.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
EUNL.DE
Ранг доходности на риск EUNL.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNL.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNL.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNL.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNL.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNL.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3V.DE c EUNL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (IS3V.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS3V.DEEUNL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

0.76

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

1.11

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.17

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

2.79

-2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.28

10.65

-9.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS3V.DE vs. EUNL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3V.DE на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа EUNL.DE равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3V.DE и EUNL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS3V.DEEUNL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.76

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.76

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.77

-0.98

Корреляция

Корреляция между IS3V.DE и EUNL.DE составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3V.DE и EUNL.DE

Ни IS3V.DE, ни EUNL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IS3V.DE и EUNL.DE

Максимальная просадка IS3V.DE за все время составила -24.54%, что меньше максимальной просадки EUNL.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3V.DE и EUNL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IS3V.DEEUNL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.54%

-33.63%

+9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-8.82%

+5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.54%

-21.73%

-2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.53%

-3.98%

-14.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-4.29%

-9.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

1.71%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3V.DE и EUNL.DE

Текущая волатильность для iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (IS3V.DE) составляет 2.19%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что IS3V.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUNL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IS3V.DEEUNL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

4.25%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.57%

8.42%

-4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.60%

16.09%

-10.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.78%

14.19%

-6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.42%

15.22%

-7.80%