PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUS4.DE с XDJP.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUS4.DE с XDJP.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE).

IUS4.DE и XDJP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUS4.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Small Cap. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. XDJP.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 25 янв. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUS4.DE и XDJP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUS4.DE и XDJP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUS4.DE
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)		8.74%15.96%9.46%9.42%-7.69%5.35%-2.06%21.73%-13.13%15.52%
XDJP.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		5.48%16.25%14.44%18.02%-15.30%3.32%14.02%24.82%-4.99%10.59%

Доходность по периодам

С начала года, IUS4.DE показывает доходность 8.74%, что значительно выше, чем у XDJP.DE с доходностью 5.48%. За последние 10 лет акции IUS4.DE уступали акциям XDJP.DE по среднегодовой доходности: 7.76% против 10.31% соответственно.

IUS4.DE

1 день
4.14%
1 месяц
-2.96%
С начала года
8.74%
6 месяцев
12.08%
1 год
24.67%
3 года*
13.46%
5 лет*
6.39%
10 лет*
7.76%

XDJP.DE

1 день
-2.36%
1 месяц
-2.22%
С начала года
5.48%
6 месяцев
11.68%
1 год
33.34%
3 года*
15.73%
5 лет*
6.65%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с IUS4.DE:
IUS4.DE с SCHGIUS4.DE с EUNN.DEIUS4.DE с EXX7.DEIUS4.DE с 36B4.DEIUS4.DE с IQQJ.DEIUS4.DE с SXR6.DEIUS4.DE с LCUJ.DE
Часто сравнивают с XDJP.DE:
XDJP.DE с EWJXDJP.DE с JPXNXDJP.DE с IJPH.LXDJP.DE с DXJXDJP.DE с VOOGXDJP.DE с FLJPXDJP.DE с SPYG

Сравнение комиссий IUS4.DE и XDJP.DE

IUS4.DE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии XDJP.DE в 0.09%.

IUS4.DE
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)
XDJP.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D

Доходность на риск

IUS4.DE vs. XDJP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUS4.DE
Ранг доходности на риск IUS4.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS4.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS4.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS4.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS4.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS4.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XDJP.DE
Ранг доходности на риск XDJP.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDJP.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDJP.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDJP.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDJP.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDJP.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUS4.DE c XDJP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUS4.DEXDJP.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.40

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.06

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

3.06

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.51

9.42

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUS4.DE vs. XDJP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUS4.DE на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDJP.DE равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUS4.DE и XDJP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUS4.DEXDJP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.40

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.36

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.58

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.57

-0.03

Корреляция

Корреляция между IUS4.DE и XDJP.DE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUS4.DE и XDJP.DE

Дивидендная доходность IUS4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности XDJP.DE в 1.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUS4.DE
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)		0.92%1.88%1.70%1.77%2.10%1.47%1.60%1.45%1.41%1.31%1.15%0.70%
XDJP.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		1.29%1.36%1.38%1.59%2.60%1.16%1.14%1.11%1.28%0.75%0.89%0.16%

Просадки

Сравнение просадок IUS4.DE и XDJP.DE

Максимальная просадка IUS4.DE за все время составила -32.63%, что больше максимальной просадки XDJP.DE в -29.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS4.DE и XDJP.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IUS4.DEXDJP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.63%

-29.12%

-3.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-12.86%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-21.15%

-0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.63%

-29.12%

-3.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-10.00%

+4.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-6.92%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

4.18%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IUS4.DE и XDJP.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE) составляет 8.44%, в то время как у Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что IUS4.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDJP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUS4.DEXDJP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.44%

8.95%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

17.90%

-5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.79%

23.76%

-6.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

18.19%

-3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

17.59%

-1.63%