Сравнение IUS3.DE с ZPRR.DE
IUS3.DE (iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist)) and ZPRR.DE (SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - IUS3.DE tracks the S&P SmallCap 600 Index while ZPRR.DE tracks the Russell 2000®. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUS3.DE returned 9.75%/yr vs 9.96%/yr for ZPRR.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. IUS3.DE charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for ZPRR.DE.
Доходность
Сравнение доходности IUS3.DE и ZPRR.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUS3.DE показывает доходность 21.73%, а ZPRR.DE немного ниже – 20.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IUS3.DE имеют среднегодовую доходность 9.75%, а акции ZPRR.DE немного впереди с 9.96%.
IUS3.DE
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 2.86%
- 6 месяцев
- 14.84%
- С начала года
- 21.73%
- 1 год
- 31.42%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- 9.75%
ZPRR.DE
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 11.92%
- С начала года
- 20.93%
- 1 год
- 33.98%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение доходности по годам IUS3.DE и ZPRR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS3.DE iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist) | 21.73% | -4.35% | 12.84% | 13.50% | -12.46% | 38.71% | 0.11% | 25.84% | -6.51% | -0.88% |
ZPRR.DE SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 20.93% | 1.37% | 15.82% | 14.84% | -16.61% | 25.11% | 8.20% | 29.01% | -9.00% | 0.49% |
Correlation
The correlation between IUS3.DE and ZPRR.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2014 г. | 0.96 |
The correlation between IUS3.DE and ZPRR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUS3.DE vs. ZPRR.DE — Ранг доходности на риск
IUS3.DE
ZPRR.DE
Сравнение IUS3.DE c ZPRR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist) (IUS3.DE) и SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUS3.DE | ZPRR.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.98 | 4.01 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.69 | 11.71 | +2.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUS3.DE и ZPRR.DE
Максимальная просадка IUS3.DE за все время составила -57.43%, что больше максимальной просадки ZPRR.DE в -41.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS3.DE и ZPRR.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUS3.DE | ZPRR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.43% | -41.22% | -16.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.28% | -8.44% | +2.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.89% | -32.54% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.89% | -32.54% | -0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.55% | -41.22% | -0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -3.47% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.68% | -9.30% | -3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.89% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUS3.DE и ZPRR.DE
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist) (IUS3.DE) и SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE) имеют волатильность 4.75% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUS3.DE | ZPRR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 4.59% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 12.37% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 18.13% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.07% | 21.01% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.40% | 21.58% | -0.18% |
Сравнение комиссий IUS3.DE и ZPRR.DE
IUS3.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ZPRR.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUS3.DE и ZPRR.DE
Дивидендная доходность IUS3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как ZPRR.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS3.DE iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist) | 0.52% | 1.24% | 1.13% | 1.08% | 1.05% | 0.62% | 0.96% | 0.92% | 0.98% | 0.79% | 0.84% | 0.54% |
ZPRR.DE SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, IUS3.DE and ZPRR.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ZPRR.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPRR.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for IUS3.DE.
IUS3.DE tracks S&P SmallCap 600 Index, while ZPRR.DE tracks Russell 2000®. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.40% for IUS3.DE and 0.30% for ZPRR.DE.
Подберите оптимальное распределение для IUS3.DE и ZPRR.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор