PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IUS3.DE с SXRG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUS3.DE с SXRG.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IUS3.DE (iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist)) and SXRG.DE (iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)) are both Small Cap Blend Equities funds from iShares - IUS3.DE tracks the S&P SmallCap 600 Index while SXRG.DE tracks the MSCI USA Small Cap ESG Enhanced Focus CTB. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUS3.DE returned 9.75%/yr vs 10.32%/yr for SXRG.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IUS3.DE charges 0.40%/yr vs 0.43%/yr for SXRG.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUS3.DE и SXRG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist) (IUS3.DE) и iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (SXRG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUS3.DE показывает доходность 21.73%, что значительно выше, чем у SXRG.DE с доходностью 18.58%. За последние 10 лет акции IUS3.DE уступали акциям SXRG.DE по среднегодовой доходности: 9.75% против 10.32% соответственно.

IUS3.DE

1 день
-1.40%
1 месяц
2.86%
6 месяцев
14.84%
С начала года
21.73%
1 год
31.42%
3 года*
12.48%
5 лет*
7.86%
10 лет*
9.75%

SXRG.DE

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.15%
6 месяцев
11.06%
С начала года
18.58%
1 год
29.64%
3 года*
12.83%
5 лет*
8.08%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUS3.DE и SXRG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUS3.DE
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist)		21.73%-4.35%12.84%13.50%-12.46%38.71%0.11%25.84%-6.51%-0.88%
SXRG.DE
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)		18.58%-1.21%15.85%13.82%-12.53%29.74%6.96%30.76%-7.93%2.34%

Correlation

The correlation between IUS3.DE and SXRG.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2009 г.

0.91

The correlation between IUS3.DE and SXRG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist)

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с IUS3.DE:
IUS3.DE с QDVE.DEIUS3.DE с SMLK.DEIUS3.DE с EUNA.DEIUS3.DE с CSY8.DEIUS3.DE с JPSC.DEIUS3.DE с MWON.DEIUS3.DE с IS3N.DE
Часто сравнивают с SXRG.DE:
SXRG.DE с SXR7.DESXRG.DE с SXR8.DESXRG.DE с SPYSXRG.DE с ^GSPCSXRG.DE с VUSA.DESXRG.DE с VIOGSXRG.DE с VB

Доходность на риск

IUS3.DE vs. SXRG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUS3.DE
Ранг доходности на риск IUS3.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS3.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS3.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS3.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS3.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS3.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SXRG.DE
Ранг доходности на риск SXRG.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRG.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRG.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRG.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRG.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRG.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUS3.DE c SXRG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist) (IUS3.DE) и iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (SXRG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUS3.DESXRG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.92

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.69

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.98

4.78

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.69

14.24

+0.44

IUS3.DE vs. SXRG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUS3.DE на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRG.DE равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUS3.DE и SXRG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUS3.DE и SXRG.DE

Максимальная просадка IUS3.DE за все время составила -57.43%, что больше максимальной просадки SXRG.DE в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS3.DE и SXRG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUS3.DESXRG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.43%

-41.79%

-15.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.28%

-6.17%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.89%

-31.54%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.89%

-31.54%

-1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.55%

-41.79%

+0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-4.18%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.68%

-7.71%

-4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.08%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IUS3.DE и SXRG.DE

iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist) (IUS3.DE) и iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (SXRG.DE) имеют волатильность 4.75% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUS3.DESXRG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

4.62%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

10.55%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

15.80%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.07%

19.79%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.40%

20.33%

+1.07%

Сравнение комиссий IUS3.DE и SXRG.DE

IUS3.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SXRG.DE в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUS3.DE и SXRG.DE

Дивидендная доходность IUS3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как SXRG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUS3.DE
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist)		0.52%1.24%1.13%1.08%1.05%0.62%0.96%0.92%0.98%0.79%0.84%0.54%
SXRG.DE
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IUS3.DE and SXRG.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IUS3.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUS3.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.43% for SXRG.DE.

IUS3.DE tracks S&P SmallCap 600 Index, while SXRG.DE tracks MSCI USA Small Cap ESG Enhanced Focus CTB. Their fees differ too: 0.40% for IUS3.DE and 0.43% for SXRG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUS3.DE и SXRG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор