Сравнение IUS с ESN
IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) and ESN (Essential 40 Stock ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - IUS tracks the Invesco Strategic US Index while ESN tracks the Essential 40 Stock Index. Both are passively managed. Over the past year, IUS returned 35.91% vs 29.12% for ESN. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. IUS charges 0.19%/yr vs 0.70%/yr for ESN.
Доходность
Сравнение доходности IUS и ESN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUS показывает доходность 21.90%, что значительно выше, чем у ESN с доходностью 19.26%.
IUS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 4.05%
- 6 месяцев
- 16.20%
- С начала года
- 21.90%
- 1 год
- 35.91%
- 3 года*
- 20.76%
- 5 лет*
- 14.69%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.75%
ESN
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 12.60%
- С начала года
- 19.26%
- 1 год
- 29.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.77M | $1.60M | $1.61M | |
| $5.76M | $3.95M | $3.56M |
Сравнение доходности по годам IUS и ESN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 21.90% | 16.94% | -1.74% |
ESN Essential 40 Stock ETF | 19.26% | 16.52% | -3.53% |
Correlation
The correlation between IUS and ESN is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between IUS and ESN has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUS vs. ESN — Ранг доходности на риск
IUS
ESN
Сравнение IUS c ESN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и Essential 40 Stock ETF (ESN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUS | ESN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.51 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.87 | 4.55 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.98 | 18.27 | +6.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUS и ESN
Максимальная просадка IUS за все время составила -34.67%, что больше максимальной просадки ESN в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS и ESN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUS | ESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.67% | -13.60% | -21.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -6.42% | +0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.07% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -1.79% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 1.60% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUS и ESN
Текущая волатильность для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) составляет 2.80%, в то время как у Essential 40 Stock ETF (ESN) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что IUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUS | ESN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 2.98% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 7.59% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.60% | 10.00% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.00% | 13.05% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 13.05% | +4.87% |
Сравнение комиссий IUS и ESN
IUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ESN в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUS и ESN
Дивидендная доходность IUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности ESN в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESN Essential 40 Stock ETF | 0.76% | 0.91% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 1.22% | 1.48% | 1.52% | 1.72% | 1.78% | 1.46% | 1.74% | 1.77% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
IUS and ESN have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESN has higher volatility (2.98%) compared to IUS (2.80%). In terms of maximum drawdown, IUS dropped -34.67% vs ESN's -13.60%.
On 1-year performance, IUS leads with 35.91% vs 29.12% for ESN. On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IUS has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IUS has performed better with a 35.91% return vs 29.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.70% for ESN.
IUS has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.76% for ESN.
IUS tracks Invesco Strategic US Index, while ESN tracks Essential 40 Stock Index. They also come from different issuers: Invesco and KKM. Their fees differ too: 0.19% for IUS and 0.70% for ESN.
IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 2.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IUS и ESN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор