Сравнение IUS с AFOS
IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUS charges 0.19%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности IUS и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUS показывает доходность 15.71%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 32.04%.
IUS
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 4.89%
- С начала года
- 15.71%
- 6 месяцев
- 15.69%
- 1 год
- 33.27%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 8.94%
- С начала года
- 32.04%
- 6 месяцев
- 37.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUS и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 15.71% | 12.89% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 32.04% | 36.15% |
Correlation
The correlation between IUS and AFOS is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUS vs. AFOS — Ранг доходности на риск
IUS
AFOS
Сравнение IUS c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUS | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUS | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 4.35 | -3.50 |
Просадки
Сравнение просадок IUS и AFOS
Максимальная просадка IUS за все время составила -34.67%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUS и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUS | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.67% | -11.52% | -23.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.29% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -1.37% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IUS и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUS | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.26% | 20.19% | -9.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.00% | 20.19% | -5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 20.19% | -2.15% |
Сравнение комиссий IUS и AFOS
IUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUS и AFOS
Дивидендная доходность IUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности AFOS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 1.28% | 1.48% | 1.52% | 1.72% | 1.78% | 1.46% | 1.74% | 1.77% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
IUS and AFOS have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.45% for AFOS.
IUS has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.22% for AFOS.
They also come from different issuers: Invesco and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.19% for IUS and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для IUS и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор