PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUQA.L с USFM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUQA.L с USFM.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IUQA.L (iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating) and USFM.L (UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis) are both Large Cap Blend Equities funds - IUQA.L tracks the MSCI USA Sector Neutral Quality Index while USFM.L tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUQA.L returned 11.76%/yr vs 10.28%/yr for USFM.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IUQA.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for USFM.L.

Доходность

Сравнение доходности IUQA.L и USFM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUQA.L торгуется в USD, в то время как USFM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USFM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUQA.L показывает доходность 8.10%, что значительно ниже, чем у USFM.L с доходностью 11.08%.

IUQA.L

1 день
-0.66%
1 месяц
2.95%
С начала года
8.10%
6 месяцев
8.42%
1 год
20.60%
3 года*
19.60%
5 лет*
11.76%
10 лет*
—

USFM.L

1 день
-0.73%
1 месяц
2.25%
С начала года
11.08%
6 месяцев
11.78%
1 год
22.96%
3 года*
18.68%
5 лет*
10.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUQA.L и USFM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUQA.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating		8.10%12.46%22.48%30.95%-20.74%27.56%16.09%33.33%-6.91%15.26%
USFM.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis		11.08%13.71%18.11%16.30%-13.56%24.98%14.18%30.60%-6.02%-11.22%

Correlation

The correlation between IUQA.L and USFM.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г.

0.84

The correlation between IUQA.L and USFM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUQA.L и USFM.L

Секторы
IUQA.L
USFM.L

Технологии

36.5%
20.8%

Финансовые услуги

11.5%
15.2%

Коммуникационные услуги

11.1%
6.4%

Потребительский циклический сектор

9.4%
6.4%

Здравоохранение

9.0%
13.9%

Промышленность

8.2%
15.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
8.7%

Энергетика

4.0%
3.3%

Коммунальные услуги

1.9%
4.0%

Недвижимость

1.8%
2.9%

Сырьевые материалы

1.7%
3.2%

Технологии

IUQA.L
36.5%
USFM.L
20.8%

Финансовые услуги

IUQA.L
11.5%
USFM.L
15.2%

Коммуникационные услуги

IUQA.L
11.1%
USFM.L
6.4%

Потребительский циклический сектор

IUQA.L
9.4%
USFM.L
6.4%

Здравоохранение

IUQA.L
9.0%
USFM.L
13.9%

Промышленность

IUQA.L
8.2%
USFM.L
15.3%

Потребительский защитный сектор

IUQA.L
4.9%
USFM.L
8.7%

Энергетика

IUQA.L
4.0%
USFM.L
3.3%

Коммунальные услуги

IUQA.L
1.9%
USFM.L
4.0%

Недвижимость

IUQA.L
1.8%
USFM.L
2.9%

Сырьевые материалы

IUQA.L
1.7%
USFM.L
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating

UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с IUQA.L:
IUQA.L с CSPX.LIUQA.L с FUSA.LIUQA.L с VOOIUQA.L с SWDA.LIUQA.L с FEXD.LIUQA.L с GARPIUQA.L с IEMB.L
Часто сравнивают с USFM.L:
USFM.L с SMGB.LUSFM.L с HIUS.LUSFM.L с UC04.LUSFM.L с UC95.LUSFM.L с CAPS.LUSFM.L с UDVD.LUSFM.L с XMVU.L

Доходность на риск

IUQA.L vs. USFM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUQA.L
Ранг доходности на риск IUQA.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUQA.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUQA.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUQA.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUQA.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUQA.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
USFM.L
Ранг доходности на риск USFM.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFM.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFM.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFM.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFM.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFM.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUQA.L c USFM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUQA.LUSFM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.25

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.42

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

3.28

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.03

13.60

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUQA.L vs. USFM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUQA.L на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USFM.L равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUQA.L и USFM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUQA.LUSFM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.25

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.71

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.54

-0.08

Просадки

Сравнение просадок IUQA.L и USFM.L

Максимальная просадка IUQA.L за все время составила -33.96%, примерно равная максимальной просадке USFM.L в -35.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUQA.L и USFM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUQA.LUSFM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.96%

-35.45%

+1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.96%

-6.96%

-1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.03%

-16.05%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.77%

-22.40%

-5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.73%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-6.61%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.68%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IUQA.L и USFM.L

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L) имеют волатильность 2.76% и 2.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUQA.LUSFM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

2.85%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

7.51%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

10.15%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

14.46%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.91%

17.91%

+13.00%

Сравнение комиссий IUQA.L и USFM.L

IUQA.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии USFM.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUQA.L и USFM.L

IUQA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IUQA.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFM.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis		1.07%1.20%1.14%1.37%1.22%1.01%1.34%1.30%1.37%0.30%

Часто задаваемые вопросы

IUQA.L and USFM.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUQA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUQA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for USFM.L.

IUQA.L tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while USFM.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.20% for IUQA.L and 0.25% for USFM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUQA.L и USFM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор