PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IUQA.L с LGUS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUQA.L с LGUS.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IUQA.L (iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating) and LGUS.L (L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both Large Cap Blend Equities funds - IUQA.L tracks the MSCI USA Sector Neutral Quality Index while LGUS.L tracks the Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUQA.L returned 11.21%/yr vs 12.54%/yr for LGUS.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IUQA.L charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for LGUS.L.

Доходность

Сравнение доходности IUQA.L и LGUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUQA.L показывает доходность 9.47%, а LGUS.L немного ниже – 9.01%.

IUQA.L

1 день
-1.29%
1 месяц
0.11%
6 месяцев
7.42%
С начала года
9.47%
1 год
19.35%
3 года*
17.47%
5 лет*
11.21%
10 лет*
—

LGUS.L

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.36%
6 месяцев
8.07%
С начала года
9.01%
1 год
19.79%
3 года*
19.73%
5 лет*
12.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUQA.L и LGUS.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUQA.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating		9.47%12.46%22.48%30.95%-20.74%27.56%16.09%33.33%-11.08%
LGUS.L
L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)		9.01%17.98%25.09%28.66%-20.46%27.91%21.16%30.91%-9.25%

Correlation

The correlation between IUQA.L and LGUS.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.93

The correlation between IUQA.L and LGUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating

L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IUQA.L:
IUQA.L с CSPX.LIUQA.L с FUSA.LIUQA.L с VOOIUQA.L с GARPIUQA.L с SWDA.LIUQA.L с IEMB.LIUQA.L с LQD
Часто сравнивают с LGUS.L:
LGUS.L с MINT.LLGUS.L с FLES.LLGUS.L с SPXS.LLGUS.L с WNRG.LLGUS.L с FLXK.LLGUS.L с HKOD.LLGUS.L с G500.L

Доходность на риск

IUQA.L vs. LGUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUQA.L
Ранг доходности на риск IUQA.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUQA.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUQA.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUQA.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUQA.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUQA.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
LGUS.L
Ранг доходности на риск LGUS.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGUS.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGUS.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGUS.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGUS.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGUS.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUQA.L c LGUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUQA.LLGUS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.58

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.39

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.30

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.28

8.84

+1.43

IUQA.L vs. LGUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUQA.L на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGUS.L равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUQA.L и LGUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUQA.L и LGUS.L

Максимальная просадка IUQA.L за все время составила -33.96%, примерно равная максимальной просадке LGUS.L в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUQA.L и LGUS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUQA.LLGUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.96%

-34.26%

+0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.96%

-8.58%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.03%

-19.46%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.77%

-25.64%

-2.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-1.69%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-5.29%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.23%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IUQA.L и LGUS.L

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) имеют волатильность 3.28% и 3.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUQA.LLGUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

3.15%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

9.50%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

12.53%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

16.52%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.74%

18.10%

+12.64%

Сравнение комиссий IUQA.L и LGUS.L

IUQA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LGUS.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUQA.L и LGUS.L

Ни IUQA.L, ни LGUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IUQA.L and LGUS.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGUS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGUS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for IUQA.L.

IUQA.L tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while LGUS.L tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR. They also come from different issuers: iShares and L&G. Their fees differ too: 0.20% for IUQA.L and 0.05% for LGUS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUQA.L и LGUS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор