Сравнение IUQA.L с BBUD.L
IUQA.L (iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating) and BBUD.L (JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist)) are both Large Cap Blend Equities funds - IUQA.L tracks the MSCI USA Sector Neutral Quality Index while BBUD.L tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUQA.L returned 11.21%/yr vs 12.46%/yr for BBUD.L. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. IUQA.L charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for BBUD.L.
Доходность
Сравнение доходности IUQA.L и BBUD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUQA.L показывает доходность 9.47%, а BBUD.L немного выше – 9.91%.
IUQA.L
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 7.42%
- С начала года
- 9.47%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- —
BBUD.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 9.91%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUQA.L и BBUD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUQA.L iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating | 9.47% | 12.46% | 22.48% | 30.95% | -20.74% | 27.56% | 16.09% | 14.08% |
BBUD.L JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) | 9.91% | 17.41% | 25.12% | 27.64% | -19.95% | 27.63% | 20.16% | 13.29% |
Correlation
The correlation between IUQA.L and BBUD.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2019 г. | 0.95 |
The correlation between IUQA.L and BBUD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUQA.L vs. BBUD.L — Ранг доходности на риск
IUQA.L
BBUD.L
Сравнение IUQA.L c BBUD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) и JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUQA.L | BBUD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.46 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.28 | 10.00 | +0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUQA.L и BBUD.L
Максимальная просадка IUQA.L за все время составила -33.96%, примерно равная максимальной просадке BBUD.L в -34.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUQA.L и BBUD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUQA.L | BBUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.96% | -34.19% | +0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.96% | -8.61% | +0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.03% | -19.33% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.77% | -25.33% | -2.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -0.66% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -5.30% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 2.12% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUQA.L и BBUD.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating (IUQA.L) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что IUQA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUQA.L | BBUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 3.03% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.91% | 9.43% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 12.14% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 16.21% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.74% | 17.73% | +13.01% |
Сравнение комиссий IUQA.L и BBUD.L
IUQA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BBUD.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUQA.L и BBUD.L
IUQA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUD.L JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) | 1.10% | 1.10% | 1.01% | 1.29% | 1.46% | 0.95% | 1.37% | 0.74% |
IUQA.L iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, IUQA.L and BBUD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BBUD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBUD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for IUQA.L.
IUQA.L tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while BBUD.L tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for IUQA.L and 0.05% for BBUD.L.
Подберите оптимальное распределение для IUQA.L и BBUD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор