PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUMS.L с USLV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUMS.L с USLV.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IUMS.L (iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)) and USLV.L (SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF) are both S&P 500 funds - IUMS.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Materials Index NTR while USLV.L tracks the S&P 500 Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUMS.L returned 6.32%/yr vs 6.15%/yr for USLV.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. IUMS.L charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for USLV.L.

Доходность

Сравнение доходности IUMS.L и USLV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUMS.L) и SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUMS.L торгуется в USD, в то время как USLV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USLV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUMS.L показывает доходность 13.48%, что значительно выше, чем у USLV.L с доходностью 5.34%.

IUMS.L

1 день
1.14%
1 месяц
2.58%
С начала года
13.48%
6 месяцев
12.82%
1 год
19.98%
3 года*
10.48%
5 лет*
6.32%
10 лет*
—

USLV.L

1 день
0.44%
1 месяц
1.78%
С начала года
5.34%
6 месяцев
6.00%
1 год
5.88%
3 года*
8.56%
5 лет*
6.15%
10 лет*
8.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUMS.L и USLV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUMS.L
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)		13.48%10.92%-0.97%12.43%-11.90%26.93%20.54%22.81%-14.90%18.00%
USLV.L
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF		5.34%4.68%13.55%-1.09%-4.51%24.89%-2.87%27.92%-1.85%11.37%

Correlation

The correlation between IUMS.L and USLV.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2017 г.

0.47

The correlation between IUMS.L and USLV.L shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IUMS.L и USLV.L

Секторы
IUMS.L
USLV.L

Сырьевые материалы

91.3%
1.0%

Потребительский циклический сектор

8.7%
4.0%

Промышленность

1.1%
11.4%

Коммуникационные услуги

-

0.9%

Потребительский защитный сектор

-

9.6%

Энергетика

-

2.7%

Финансовые услуги

-

21.3%

Здравоохранение

-

4.0%

Недвижимость

-

18.0%

Технологии

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

25.3%

Сырьевые материалы

IUMS.L
91.3%
USLV.L
1.0%

Потребительский циклический сектор

IUMS.L
8.7%
USLV.L
4.0%

Промышленность

IUMS.L
1.1%
USLV.L
11.4%

Коммуникационные услуги

IUMS.L

-

USLV.L
0.9%

Потребительский защитный сектор

IUMS.L

-

USLV.L
9.6%

Энергетика

IUMS.L

-

USLV.L
2.7%

Финансовые услуги

IUMS.L

-

USLV.L
21.3%

Здравоохранение

IUMS.L

-

USLV.L
4.0%

Недвижимость

IUMS.L

-

USLV.L
18.0%

Технологии

IUMS.L

-

USLV.L
1.9%

Коммунальные услуги

IUMS.L

-

USLV.L
25.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с IUMS.L:
IUMS.L с MXIIUMS.L с IDUS.LIUMS.L с IEMA.LIUMS.L с DRIVIUMS.L с SPED.LIUMS.L с DBJPIUMS.L с CSPX.L
Часто сравнивают с USLV.L:
USLV.L с BRK-BUSLV.L с SCHDUSLV.L с SPYUSLV.L с VOOUSLV.L с ^SP500TRUSLV.L с IUIT.LUSLV.L с SCHX

Доходность на риск

IUMS.L vs. USLV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUMS.L
Ранг доходности на риск IUMS.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUMS.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUMS.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUMS.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUMS.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUMS.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
USLV.L
Ранг доходности на риск USLV.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USLV.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USLV.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USLV.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USLV.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USLV.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUMS.L c USLV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUMS.L) и SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUMS.LUSLV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
0.59

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
0.87

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.10

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

0.78

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.99

1.78

+3.21

IUMS.L vs. USLV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUMS.L на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа USLV.L равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUMS.L и USLV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUMS.L и USLV.L

Максимальная просадка IUMS.L за все время составила -35.83%, что меньше максимальной просадки USLV.L в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUMS.L и USLV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUMS.LUSLV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.83%

-41.71%

+5.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-7.54%

-3.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.86%

-19.43%

-3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

-19.43%

-5.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-2.61%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-9.80%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

3.30%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IUMS.L и USLV.L

iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUMS.L) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что IUMS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USLV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUMS.LUSLV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

3.88%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

7.66%

+6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

10.02%

+7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

18.73%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.05%

16.94%

+3.11%

Сравнение комиссий IUMS.L и USLV.L

IUMS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии USLV.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUMS.L и USLV.L

Ни IUMS.L, ни USLV.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IUMS.L and USLV.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUMS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUMS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for USLV.L.

IUMS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Materials Index NTR, while USLV.L tracks S&P 500 Low Volatility Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for IUMS.L and 0.35% for USLV.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUMS.L и USLV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор