Сравнение IUMS.L с IUHC.L
IUMS.L (iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)) and IUHC.L (iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IUMS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Materials Index NTR, while IUHC.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUMS.L returned 6.05%/yr vs 6.22%/yr for IUHC.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IUMS.L и IUHC.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUMS.L показывает доходность 10.83%, что значительно выше, чем у IUHC.L с доходностью 5.29%.
IUMS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- 4.36%
- С начала года
- 10.83%
- 1 год
- 14.66%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- —
IUHC.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 7.10%
- 6 месяцев
- 4.62%
- С начала года
- 5.29%
- 1 год
- 23.87%
- 3 года*
- 8.64%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам IUMS.L и IUHC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUMS.L iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) | 10.83% | 10.92% | -0.97% | 12.43% | -11.90% | 26.93% | 20.54% | 22.81% | -14.90% | 18.00% |
IUHC.L iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) | 5.29% | 14.72% | 2.16% | 1.72% | -2.63% | 27.58% | 11.93% | 20.55% | 4.52% | 12.64% |
Correlation
The correlation between IUMS.L and IUHC.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2017 г. | 0.52 |
The correlation between IUMS.L and IUHC.L shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов IUMS.L и IUHC.L
Секторы
IUMS.L
IUHC.L
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
IUMS.L
IUHC.L
-
Потребительский циклический сектор
IUMS.L
IUHC.L
-
Промышленность
IUMS.L
IUHC.L
-
Коммуникационные услуги
IUMS.L
-
IUHC.L
-
Потребительский защитный сектор
IUMS.L
-
IUHC.L
-
Энергетика
IUMS.L
-
IUHC.L
-
Финансовые услуги
IUMS.L
-
IUHC.L
-
Здравоохранение
IUMS.L
-
IUHC.L
Недвижимость
IUMS.L
-
IUHC.L
-
Технологии
IUMS.L
-
IUHC.L
-
Коммунальные услуги
IUMS.L
-
IUHC.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUMS.L vs. IUHC.L — Ранг доходности на риск
IUMS.L
IUHC.L
Сравнение IUMS.L c IUHC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUMS.L) и iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUMS.L | IUHC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.27 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.29 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 5.65 | -2.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUMS.L и IUHC.L
Максимальная просадка IUMS.L за все время составила -35.83%, что больше максимальной просадки IUHC.L в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUMS.L и IUHC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUMS.L | IUHC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.83% | -27.44% | -8.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.49% | -10.40% | -1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.86% | -17.62% | -5.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | -17.62% | -7.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -1.13% | -3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -4.88% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 4.21% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUMS.L и IUHC.L
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUMS.L) и iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) имеют волатильность 5.30% и 5.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUMS.L | IUHC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 5.44% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | 11.72% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.25% | 15.58% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 15.01% | +3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.05% | 15.77% | +4.28% |
Сравнение комиссий IUMS.L и IUHC.L
И IUMS.L, и IUHC.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUMS.L и IUHC.L
Ни IUMS.L, ни IUHC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IUMS.L and IUHC.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUMS.L and IUHC.L have the same expense ratio: 0.15% per year.
IUMS.L is categorized as S&P 500, while IUHC.L is Health & Biotech Equities. IUMS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Materials Index NTR, while IUHC.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index.
Подберите оптимальное распределение для IUMS.L и IUHC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор