Сравнение IUMO.L с XWEM.L
IUMO.L (iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc) and XWEM.L (Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - IUMO.L is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum Index, while XWEM.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Momentum Low Carbon SRI Screened Select. Both are passively managed. Over the past 3 years, IUMO.L returned 26.62%/yr vs 24.98%/yr for XWEM.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IUMO.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for XWEM.L.
Доходность
Сравнение доходности IUMO.L и XWEM.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUMO.L показывает доходность 20.79%, что значительно выше, чем у XWEM.L с доходностью 17.10%.
IUMO.L
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -9.74%
- 6 месяцев
- 17.35%
- С начала года
- 20.79%
- 1 год
- 27.84%
- 3 года*
- 26.62%
- 5 лет*
- 12.57%
- 10 лет*
- —
XWEM.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.72%
- 6 месяцев
- 13.59%
- С начала года
- 17.10%
- 1 год
- 27.67%
- 3 года*
- 24.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUMO.L и XWEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IUMO.L iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc | 20.79% | 17.16% | 32.56% | 10.23% |
XWEM.L Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C | 17.10% | 21.57% | 28.83% | 9.50% |
Correlation
The correlation between IUMO.L and XWEM.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г. | 0.92 |
The correlation between IUMO.L and XWEM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUMO.L vs. XWEM.L — Ранг доходности на риск
IUMO.L
XWEM.L
Сравнение IUMO.L c XWEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) и Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C (XWEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUMO.L | XWEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.34 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 9.35 | -1.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUMO.L и XWEM.L
Максимальная просадка IUMO.L за все время составила -33.75%, что больше максимальной просадки XWEM.L в -19.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUMO.L и XWEM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUMO.L | XWEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.75% | -19.12% | -14.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -11.77% | -0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.99% | -19.12% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.63% | -6.14% | -6.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -2.25% | -5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 2.95% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUMO.L и XWEM.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) имеет более высокую волатильность в 11.38% по сравнению с Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C (XWEM.L) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что IUMO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XWEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUMO.L | XWEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.38% | 6.42% | +4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.74% | 16.07% | +4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.23% | 18.52% | +4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 17.53% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.63% | 17.53% | +2.10% |
Сравнение комиссий IUMO.L и XWEM.L
IUMO.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XWEM.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUMO.L и XWEM.L
Ни IUMO.L, ни XWEM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, IUMO.L and XWEM.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IUMO.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUMO.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XWEM.L.
IUMO.L is categorized as Momentum, while XWEM.L is Global Equities. IUMO.L tracks MSCI USA Momentum Index, while XWEM.L tracks MSCI World Momentum Low Carbon SRI Screened Select. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for IUMO.L and 0.25% for XWEM.L.
Подберите оптимальное распределение для IUMO.L и XWEM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор