PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUMD.L с XDEM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUMD.L с XDEM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUMD.L (iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist)) and XDEM.L (Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C) are both Momentum funds - IUMD.L tracks the MSCI USA Momentum Index while XDEM.L tracks the MSCI World Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUMD.L returned 14.09%/yr vs 13.72%/yr for XDEM.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IUMD.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for XDEM.L.

Доходность

Сравнение доходности IUMD.L и XDEM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUMD.L) и Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUMD.L торгуется в USD, в то время как XDEM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUMD.L показывает доходность 29.46%, что значительно выше, чем у XDEM.L с доходностью 22.08%.

IUMD.L

1 день
-1.92%
1 месяц
11.97%
С начала года
29.46%
6 месяцев
29.72%
1 год
39.40%
3 года*
32.20%
5 лет*
14.09%
10 лет*
—

XDEM.L

1 день
-0.60%
1 месяц
8.17%
С начала года
22.08%
6 месяцев
23.71%
1 год
33.99%
3 года*
29.56%
5 лет*
13.72%
10 лет*
15.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUMD.L и XDEM.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUMD.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist)		29.46%17.13%32.70%9.78%-18.13%12.60%29.52%27.26%-8.17%
XDEM.L
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		22.08%21.01%30.65%11.47%-17.89%14.56%27.95%28.32%-8.40%

Correlation

The correlation between IUMD.L and XDEM.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2018 г.

0.92

The correlation between IUMD.L and XDEM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUMD.L и XDEM.L

Секторы
IUMD.L
XDEM.L

Технологии

42.9%
34.6%

Промышленность

19.2%
20.5%

Здравоохранение

9.6%
6.0%

Финансовые услуги

7.3%
18.9%

Коммуникационные услуги

6.7%
7.2%

Потребительский циклический сектор

5.1%
1.2%

Энергетика

2.5%
1.8%

Потребительский защитный сектор

2.2%
1.2%

Сырьевые материалы

1.9%
4.9%

Коммунальные услуги

1.5%
2.6%

Недвижимость

1.1%
1.0%

Технологии

IUMD.L
42.9%
XDEM.L
34.6%

Промышленность

IUMD.L
19.2%
XDEM.L
20.5%

Здравоохранение

IUMD.L
9.6%
XDEM.L
6.0%

Финансовые услуги

IUMD.L
7.3%
XDEM.L
18.9%

Коммуникационные услуги

IUMD.L
6.7%
XDEM.L
7.2%

Потребительский циклический сектор

IUMD.L
5.1%
XDEM.L
1.2%

Энергетика

IUMD.L
2.5%
XDEM.L
1.8%

Потребительский защитный сектор

IUMD.L
2.2%
XDEM.L
1.2%

Сырьевые материалы

IUMD.L
1.9%
XDEM.L
4.9%

Коммунальные услуги

IUMD.L
1.5%
XDEM.L
2.6%

Недвижимость

IUMD.L
1.1%
XDEM.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist)

Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с IUMD.L:
IUMD.L с IUMF.LIUMD.L с IWFM.LIUMD.L с JMOMIUMD.L с SPMOIUMD.L с SCHGIUMD.L с IITU.LIUMD.L с SPHQ
Часто сравнивают с XDEM.L:
XDEM.L с XDEV.LXDEM.L с XDEM.DEXDEM.L с VHVG.LXDEM.L с MVOL.LXDEM.L с XDEB.LXDEM.L с EXCS.LXDEM.L с IUMF.L

Доходность на риск

IUMD.L vs. XDEM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUMD.L
Ранг доходности на риск IUMD.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUMD.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUMD.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUMD.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUMD.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUMD.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
XDEM.L
Ранг доходности на риск XDEM.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEM.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEM.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEM.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEM.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEM.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUMD.L c XDEM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUMD.L) и Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUMD.LXDEM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.91

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.94

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

2.87

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.47

12.16

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUMD.L vs. XDEM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUMD.L на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDEM.L равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUMD.L и XDEM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUMD.LXDEM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.91

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.75

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.82

-0.11

Просадки

Сравнение просадок IUMD.L и XDEM.L

Максимальная просадка IUMD.L за все время составила -33.67%, что больше максимальной просадки XDEM.L в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUMD.L и XDEM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUMD.LXDEM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.67%

-30.68%

-2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-11.79%

+1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.57%

-19.41%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.87%

-30.57%

-1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-0.60%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-6.34%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.78%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IUMD.L и XDEM.L

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUMD.L) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.L) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что IUMD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUMD.LXDEM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

6.30%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.78%

15.28%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

17.68%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

18.17%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.47%

17.80%

+2.67%

Сравнение комиссий IUMD.L и XDEM.L

IUMD.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XDEM.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUMD.L и XDEM.L

Дивидендная доходность IUMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как XDEM.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IUMD.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist)		0.67%0.87%0.50%1.14%1.41%0.40%0.67%1.13%0.85%
XDEM.L
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IUMD.L and XDEM.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IUMD.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUMD.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XDEM.L.

IUMD.L tracks MSCI USA Momentum Index, while XDEM.L tracks MSCI World Momentum Index. They also come from different issuers: iShares and DWS. Their fees differ too: 0.20% for IUMD.L and 0.25% for XDEM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUMD.L и XDEM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор