PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUMD.L с RUSG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUMD.L с RUSG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUMD.L (iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist)) and RUSG.L (Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IUMD.L is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum Index, while RUSG.L is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Net Index. Both are passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUMD.L charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for RUSG.L.

Доходность

Сравнение доходности IUMD.L и RUSG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUMD.L) и Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF (RUSG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IUMD.L

1 день
-1.92%
1 месяц
11.97%
С начала года
29.46%
6 месяцев
29.72%
1 год
39.40%
3 года*
32.20%
5 лет*
14.09%
10 лет*
—

RUSG.L

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUMD.L и RUSG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUMD.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist)		29.46%17.13%32.70%9.78%-18.13%12.60%29.52%27.26%-8.17%
RUSG.L
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF		0.00%0.00%24.09%43.28%-30.45%29.15%38.14%35.28%-5.97%

Correlation

The correlation between IUMD.L and RUSG.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2018 г.

0.71

The correlation between IUMD.L and RUSG.L shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IUMD.L и RUSG.L

Секторы
IUMD.L
RUSG.L

Технологии

42.9%
49.3%

Промышленность

19.2%
3.5%

Здравоохранение

9.6%
6.5%

Финансовые услуги

7.3%
6.7%

Коммуникационные услуги

6.7%
14.0%

Потребительский циклический сектор

5.1%
14.8%

Энергетика

2.5%
0.4%

Потребительский защитный сектор

2.2%
3.5%

Сырьевые материалы

1.9%
0.6%

Коммунальные услуги

1.5%
0.3%

Недвижимость

1.1%
0.5%

Технологии

IUMD.L
42.9%
RUSG.L
49.3%

Промышленность

IUMD.L
19.2%
RUSG.L
3.5%

Здравоохранение

IUMD.L
9.6%
RUSG.L
6.5%

Финансовые услуги

IUMD.L
7.3%
RUSG.L
6.7%

Коммуникационные услуги

IUMD.L
6.7%
RUSG.L
14.0%

Потребительский циклический сектор

IUMD.L
5.1%
RUSG.L
14.8%

Энергетика

IUMD.L
2.5%
RUSG.L
0.4%

Потребительский защитный сектор

IUMD.L
2.2%
RUSG.L
3.5%

Сырьевые материалы

IUMD.L
1.9%
RUSG.L
0.6%

Коммунальные услуги

IUMD.L
1.5%
RUSG.L
0.3%

Недвижимость

IUMD.L
1.1%
RUSG.L
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist)

Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF

Часто сравнивают с IUMD.L:
IUMD.L с IUMF.LIUMD.L с IWFM.LIUMD.L с JMOMIUMD.L с SPMOIUMD.L с SCHGIUMD.L с IITU.LIUMD.L с SPHQ
Часто сравнивают с RUSG.L:
RUSG.L с QQQRUSG.L с RLVSXRUSG.L с DODGXRUSG.L с TRLGXRUSG.L с IWFRUSG.L с VONGRUSG.L с RUSHB

Доходность на риск

IUMD.L vs. RUSG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUMD.L
Ранг доходности на риск IUMD.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUMD.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUMD.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUMD.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUMD.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUMD.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
RUSG.L
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUMD.L c RUSG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUMD.L) и Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF (RUSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUMD.LRUSG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.47

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUMD.L vs. RUSG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUMD.LRUSG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

—

—

Просадки

Сравнение просадок IUMD.L и RUSG.L

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUMD.LRUSG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.67%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IUMD.L и RUSG.L

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUMD.LRUSG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.78%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.47%

—

—

Сравнение комиссий IUMD.L и RUSG.L

IUMD.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии RUSG.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUMD.L и RUSG.L

Дивидендная доходность IUMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как RUSG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IUMD.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist)		0.67%0.87%0.50%1.14%1.41%0.40%0.67%1.13%0.85%
RUSG.L
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IUMD.L and RUSG.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RUSG.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RUSG.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for IUMD.L.

IUMD.L is categorized as Momentum, while RUSG.L is Large Cap Growth Equities. IUMD.L tracks MSCI USA Momentum Index, while RUSG.L tracks Russell 1000 Growth Net Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for IUMD.L and 0.19% for RUSG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUMD.L и RUSG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор