Сравнение IUKP.L с O
IUKP.L (iShares UK Property UCITS ETF) is REIT fund tracking the FTSE EPRA/NAREIT United Kingdom, while O (Realty Income Corporation) is a stock. Over the past 10 years, IUKP.L returned -4.20%/yr vs 5.66%/yr for O. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IUKP.L и O
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUKP.L торгуется в GBp, в то время как O торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения O были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUKP.L показывает доходность -3.75%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.40%. За последние 10 лет акции IUKP.L уступали акциям O по среднегодовой доходности: -4.20% против 5.66% соответственно.
IUKP.L
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -3.75%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- -4.20%
- 3 года*
- -3.49%
- 5 лет*
- -7.61%
- 10 лет*
- -4.20%
O
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- 11.40%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- 17.06%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 5.66%
Сравнение доходности по годам IUKP.L и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUKP.L iShares UK Property UCITS ETF | -3.75% | 4.80% | -15.54% | 6.20% | -33.79% | 25.56% | -18.46% | 25.37% | -16.13% | 8.55% |
O Realty Income Corporation | 11.40% | 4.21% | -0.40% | -9.32% | 3.64% | 25.13% | -14.20% | 16.65% | 22.82% | -5.29% |
Correlation
The correlation between IUKP.L and O is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUKP.L vs. O — Ранг доходности на риск
IUKP.L
O
Сравнение IUKP.L c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares UK Property UCITS ETF (IUKP.L) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUKP.L | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.19 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.55 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 3.88 | -4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUKP.L | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 1.06 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.22 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.20 | 0.22 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.41 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок IUKP.L и O
Максимальная просадка IUKP.L за все время составила -81.01%, что больше максимальной просадки O в -43.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUKP.L и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUKP.L | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.01% | -43.73% | -37.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.67% | -11.04% | -6.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.37% | -22.07% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.63% | -35.08% | -10.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.63% | -43.73% | -1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.46% | -9.57% | -51.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.12% | -12.95% | -38.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 4.40% | +3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUKP.L и O
iShares UK Property UCITS ETF (IUKP.L) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что IUKP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUKP.L | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 5.96% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.21% | 12.49% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.88% | 16.17% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 18.66% | +2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.84% | 25.76% | -4.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUKP.L и O
Дивидендная доходность IUKP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности O в 5.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUKP.L iShares UK Property UCITS ETF | 0.04% | 0.04% | 0.05% | 0.04% | 0.04% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.02% |
O Realty Income Corporation | 5.32% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Часто задаваемые вопросы
IUKP.L and O have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IUKP.L и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор