PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUIT.L с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUIT.L с IAU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUIT.L returned 26.03%/yr vs 12.31%/yr for IAU. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. IUIT.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности IUIT.L и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUIT.L показывает доходность 17.28%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции IUIT.L превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 26.03% против 12.31% соответственно.

IUIT.L

1 день
2.98%
1 месяц
1.46%
С начала года
17.28%
6 месяцев
18.91%
1 год
42.46%
3 года*
31.45%
5 лет*
22.66%
10 лет*
26.03%

IAU

1 день
0.08%
1 месяц
-10.21%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.22%
1 год
23.95%
3 года*
29.07%
5 лет*
17.23%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUIT.L и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		17.28%22.93%38.51%59.45%-29.15%34.09%43.14%48.83%-1.41%37.94%
IAU
iShares Gold Trust		-2.44%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between IUIT.L and IAU is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г.

0.02

The correlation between IUIT.L and IAU shifts across timeframes, from 0.02 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IUIT.L и IAU

Секторы
IUIT.L
IAU

Технологии

99.6%

-

Энергетика

0.1%

-

Промышленность

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IUIT.L
99.6%
IAU

-

Энергетика

IUIT.L
0.1%
IAU

-

Промышленность

IUIT.L
0.0%
IAU

-

Сырьевые материалы

IUIT.L

-

IAU

-

Коммуникационные услуги

IUIT.L

-

IAU

-

Потребительский циклический сектор

IUIT.L

-

IAU

-

Потребительский защитный сектор

IUIT.L

-

IAU

-

Финансовые услуги

IUIT.L

-

IAU

-

Здравоохранение

IUIT.L

-

IAU

-

Недвижимость

IUIT.L

-

IAU
100.0%

Коммунальные услуги

IUIT.L

-

IAU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с IUIT.L:
IUIT.L с VGTIUIT.L с QQQIUIT.L с QQQMIUIT.L с EQQQ.DEIUIT.L с VOOIUIT.L с VUAA.LIUIT.L с WITS.AS
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

IUIT.L vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUIT.L c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUIT.LIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
0.89

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
1.25

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

0.99

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

2.83

+4.33

IUIT.L vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUIT.L на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUIT.L и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUIT.L и IAU

Максимальная просадка IUIT.L за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUIT.L и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUIT.LIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-45.14%

+11.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.03%

-24.40%

+7.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.40%

-24.40%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.46%

-24.40%

-9.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

-24.40%

-9.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.68%

-22.03%

+14.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-15.97%

+10.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

8.47%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности IUIT.L и IAU

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что IUIT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUIT.LIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.88%

7.70%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.62%

23.94%

-7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

27.17%

-6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.74%

18.16%

+5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

16.02%

+6.24%

Сравнение комиссий IUIT.L и IAU

IUIT.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUIT.L и IAU

Ни IUIT.L, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IUIT.L and IAU have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.

IUIT.L is categorized as Technology Equities, while IAU is Gold. IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.15% for IUIT.L and 0.25% for IAU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUIT.L и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор