PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUIS.L с RING
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUIS.L с RING

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUIS.L (iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)) and RING (iShares MSCI Global Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - IUIS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index, while RING is a Gold fund tracking the MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUIS.L returned 12.20%/yr vs 18.19%/yr for RING. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. IUIS.L charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for RING.

Доходность

Сравнение доходности IUIS.L и RING

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUIS.L) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUIS.L показывает доходность 12.57%, что значительно выше, чем у RING с доходностью -6.78%.

IUIS.L

1 день
-0.10%
1 месяц
1.82%
С начала года
12.57%
6 месяцев
13.85%
1 год
23.10%
3 года*
21.90%
5 лет*
12.20%
10 лет*
—

RING

1 день
-8.49%
1 месяц
-14.48%
С начала года
-6.78%
6 месяцев
-0.55%
1 год
55.64%
3 года*
43.24%
5 лет*
18.19%
10 лет*
13.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUIS.L и RING

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUIS.L
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)		12.57%19.24%17.42%17.93%-5.28%20.71%9.96%28.50%-14.17%16.92%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		-6.78%164.72%15.98%12.29%-15.40%-7.46%24.98%49.92%-13.14%-2.26%

Correlation

The correlation between IUIS.L and RING is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г.

0.09

Over the past year, IUIS.L and RING have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов IUIS.L и RING

Секторы
IUIS.L
RING

Промышленность

90.1%

-

Коммунальные услуги

5.3%

-

Технологии

3.7%

-

Потребительский циклический сектор

0.5%

-

Сырьевые материалы

0.2%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

IUIS.L
90.1%
RING

-

Коммунальные услуги

IUIS.L
5.3%
RING

-

Технологии

IUIS.L
3.7%
RING

-

Потребительский циклический сектор

IUIS.L
0.5%
RING

-

Сырьевые материалы

IUIS.L
0.2%
RING
100.0%

Коммуникационные услуги

IUIS.L

-

RING

-

Потребительский защитный сектор

IUIS.L

-

RING

-

Энергетика

IUIS.L

-

RING

-

Финансовые услуги

IUIS.L

-

RING

-

Здравоохранение

IUIS.L

-

RING

-

Недвижимость

IUIS.L

-

RING

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI Global Gold Miners ETF

Часто сравнивают с IUIS.L:
IUIS.L с UC63.LIUIS.L с VOOIUIS.L с IUIT.LIUIS.L с IUUS.LIUIS.L с VUAG.LIUIS.L с VUAA.LIUIS.L с APLE
Часто сравнивают с RING:
RING с GDXRING с GLDRING с SLVPRING с AUMIRING с GOLDRING с FGDLRING с SPY

Доходность на риск

IUIS.L vs. RING — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUIS.L
Ранг доходности на риск IUIS.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIS.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIS.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIS.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIS.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIS.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
RING
Ранг доходности на риск RING: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RING: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RING: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RING: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RING: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RING: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUIS.L c RING - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUIS.L) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUIS.LRINGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.20

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
1.61

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

1.81

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.53

4.69

+3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUIS.L vs. RING - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUIS.L на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа RING равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUIS.L и RING, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUIS.LRINGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.20

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.50

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.09

+0.56

Просадки

Сравнение просадок IUIS.L и RING

Максимальная просадка IUIS.L за все время составила -42.18%, что меньше максимальной просадки RING в -79.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUIS.L и RING.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUIS.LRINGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.18%

-79.47%

+37.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-30.95%

+20.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.59%

-30.95%

+11.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.22%

-47.94%

+26.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-30.95%

+30.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-47.40%

+42.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

11.90%

-9.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IUIS.L и RING

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUIS.L) составляет 4.96%, в то время как у iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) волатильность равна 15.42%. Это указывает на то, что IUIS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RING. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUIS.LRINGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

15.42%

-10.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

38.42%

-26.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

46.72%

-32.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

36.65%

-19.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

36.63%

-17.01%

Сравнение комиссий IUIS.L и RING

IUIS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RING в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUIS.L и RING

IUIS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RING за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUIS.L
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		0.90%0.84%1.43%2.01%2.29%2.38%0.83%0.83%0.70%0.42%1.41%0.96%

Часто задаваемые вопросы

IUIS.L and RING have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUIS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUIS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for RING.

IUIS.L is categorized as S&P 500, while RING is Gold. IUIS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index, while RING tracks MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index. Their fees differ too: 0.15% for IUIS.L and 0.39% for RING.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUIS.L и RING

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор