PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUIS.L с MTRL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUIS.L с MTRL.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IUIS.L (iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)) and MTRL.L (SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IUIS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index, while MTRL.L is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUIS.L returned 13.82%/yr vs 5.12%/yr for MTRL.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUIS.L charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for MTRL.L.

Доходность

Сравнение доходности IUIS.L и MTRL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUIS.L) и SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF (MTRL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUIS.L торгуется в USD, в то время как MTRL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MTRL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUIS.L показывает доходность 18.44%, что значительно выше, чем у MTRL.L с доходностью 10.92%.

IUIS.L

1 день
1.50%
1 месяц
6.26%
С начала года
18.44%
6 месяцев
17.90%
1 год
29.33%
3 года*
22.60%
5 лет*
13.82%
10 лет*
—

MTRL.L

1 день
0.55%
1 месяц
-4.65%
С начала года
10.92%
6 месяцев
11.27%
1 год
23.29%
3 года*
13.59%
5 лет*
5.12%
10 лет*
11.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUIS.L и MTRL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUIS.L
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)		18.44%19.17%17.53%17.86%-5.28%20.71%9.96%28.50%-12.85%14.96%
MTRL.L
SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF		10.92%26.79%-8.60%15.64%-13.79%15.82%19.56%23.27%-14.91%21.03%

Correlation

The correlation between IUIS.L and MTRL.L is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2017 г.

0.60

The correlation between IUIS.L and MTRL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUIS.L и MTRL.L

Секторы
IUIS.L
MTRL.L

Промышленность

90.9%

-

Коммунальные услуги

4.5%

-

Технологии

3.7%

-

Потребительский циклический сектор

0.5%
0.8%

Сырьевые материалы

0.2%
99.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

IUIS.L
90.9%
MTRL.L

-

Коммунальные услуги

IUIS.L
4.5%
MTRL.L

-

Технологии

IUIS.L
3.7%
MTRL.L

-

Потребительский циклический сектор

IUIS.L
0.5%
MTRL.L
0.8%

Сырьевые материалы

IUIS.L
0.2%
MTRL.L
99.2%

Коммуникационные услуги

IUIS.L

-

MTRL.L

-

Потребительский защитный сектор

IUIS.L

-

MTRL.L

-

Энергетика

IUIS.L

-

MTRL.L

-

Финансовые услуги

IUIS.L

-

MTRL.L

-

Здравоохранение

IUIS.L

-

MTRL.L

-

Недвижимость

IUIS.L

-

MTRL.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)

SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF

Часто сравнивают с IUIS.L:
IUIS.L с UC63.LIUIS.L с VOOIUIS.L с IUIT.LIUIS.L с IUUS.LIUIS.L с VUAG.LIUIS.L с APLEIUIS.L с VUAA.L
Часто сравнивают с MTRL.L:
MTRL.L с CSKR.LMTRL.L с QQQMTRL.L с IEVL.LMTRL.L с BRIP.LMTRL.L с CSPX.LMTRL.L с GLDMTRL.L с QTOP

Доходность на риск

IUIS.L vs. MTRL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUIS.L
Ранг доходности на риск IUIS.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIS.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIS.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIS.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIS.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIS.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MTRL.L
Ранг доходности на риск MTRL.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTRL.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTRL.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTRL.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTRL.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTRL.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUIS.L c MTRL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUIS.L) и SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF (MTRL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUIS.LMTRL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.22

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
1.72

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

1.56

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.76

5.74

+5.02

IUIS.L vs. MTRL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUIS.L на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа MTRL.L равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUIS.L и MTRL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUIS.L и MTRL.L

Максимальная просадка IUIS.L за все время составила -42.18%, примерно равная максимальной просадке MTRL.L в -41.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUIS.L и MTRL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUIS.LMTRL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.18%

-41.01%

-1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-14.82%

+4.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.63%

-21.95%

+2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.22%

-35.46%

+14.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.52%

+6.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-10.31%

+5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

4.05%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IUIS.L и MTRL.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUIS.L) составляет 4.84%, в то время как у SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF (MTRL.L) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что IUIS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTRL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUIS.LMTRL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

5.44%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

16.09%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

19.11%

-4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

21.46%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

21.47%

-1.96%

Сравнение комиссий IUIS.L и MTRL.L

IUIS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MTRL.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUIS.L и MTRL.L

Ни IUIS.L, ни MTRL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IUIS.L and MTRL.L have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUIS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUIS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for MTRL.L.

IUIS.L is categorized as S&P 500, while MTRL.L is Industrials Equities. IUIS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index, while MTRL.L tracks MSCI World/Materials NR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for IUIS.L and 0.18% for MTRL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUIS.L и MTRL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор