PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IUHC.L с WHEA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUHC.L с WHEA.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IUHC.L (iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)) and WHEA.L (State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc)) are both Health & Biotech Equities funds - IUHC.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index while WHEA.L tracks the MSCI World Health Care 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUHC.L returned 9.75%/yr vs 8.36%/yr for WHEA.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IUHC.L charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for WHEA.L.

Доходность

Сравнение доходности IUHC.L и WHEA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) и State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc) (WHEA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUHC.L показывает доходность 5.29%, что значительно выше, чем у WHEA.L с доходностью 3.00%. За последние 10 лет акции IUHC.L превзошли акции WHEA.L по среднегодовой доходности: 9.75% против 8.36% соответственно.

IUHC.L

1 день
0.61%
1 месяц
7.10%
6 месяцев
4.62%
С начала года
5.29%
1 год
23.87%
3 года*
8.64%
5 лет*
6.22%
10 лет*
9.75%

WHEA.L

1 день
0.50%
1 месяц
5.67%
6 месяцев
1.81%
С начала года
3.00%
1 год
19.31%
3 года*
7.18%
5 лет*
4.75%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUHC.L и WHEA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUHC.L
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)		5.29%14.72%2.16%1.72%-2.63%27.58%11.93%20.55%4.52%22.16%
WHEA.L
State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc)		3.00%15.24%1.05%3.54%-5.55%20.41%12.93%23.18%1.48%20.27%

Correlation

The correlation between IUHC.L and WHEA.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г.

0.93

The correlation between IUHC.L and WHEA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)

State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IUHC.L:
IUHC.L с XDWH.LIUHC.L с XLVIUHC.L с HEAL.LIUHC.L с VHTIUHC.L с HEAW.LIUHC.L с LHTC.DEIUHC.L с HEAE.L
Часто сравнивают с WHEA.L:
WHEA.L с GNOM.LWHEA.L с SPY5.LWHEA.L с BTEC.LWHEA.L с BTEE.LWHEA.L с IHCU.LWHEA.L с SPYL.LWHEA.L с ACWI.L

Доходность на риск

IUHC.L vs. WHEA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUHC.L
Ранг доходности на риск IUHC.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUHC.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUHC.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUHC.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUHC.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUHC.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
WHEA.L
Ранг доходности на риск WHEA.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHEA.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHEA.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHEA.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHEA.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHEA.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUHC.L c WHEA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) и State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc) (WHEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUHC.LWHEA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.27

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.00

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

1.86

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.65

4.51

+1.14

IUHC.L vs. WHEA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUHC.L на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WHEA.L равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUHC.L и WHEA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUHC.L и WHEA.L

Максимальная просадка IUHC.L за все время составила -27.44%, примерно равная максимальной просадке WHEA.L в -26.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUHC.L и WHEA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUHC.LWHEA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-26.20%

-1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-10.35%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-19.16%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.62%

-19.16%

+1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.44%

-26.20%

-1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-1.77%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-4.76%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

4.27%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IUHC.L и WHEA.L

iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) и State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc) (WHEA.L) имеют волатильность 5.44% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUHC.LWHEA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

5.38%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

11.61%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.58%

15.17%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

14.28%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

14.74%

+1.03%

Сравнение комиссий IUHC.L и WHEA.L

IUHC.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WHEA.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUHC.L и WHEA.L

Ни IUHC.L, ни WHEA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IUHC.L and WHEA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IUHC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUHC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for WHEA.L.

IUHC.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index, while WHEA.L tracks MSCI World Health Care 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for IUHC.L and 0.30% for WHEA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUHC.L и WHEA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор