PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUHC.L с IGF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUHC.L с IGF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IUHC.L (iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)) and IGF (iShares Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - IUHC.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index, while IGF is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUHC.L returned 9.60%/yr vs 8.67%/yr for IGF. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. IUHC.L charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for IGF.

Доходность

Сравнение доходности IUHC.L и IGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUHC.L показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у IGF с доходностью 9.68%. За последние 10 лет акции IUHC.L превзошли акции IGF по среднегодовой доходности: 9.60% против 8.67% соответственно.

IUHC.L

1 день
-0.08%
1 месяц
4.75%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
0.57%
1 год
13.81%
3 года*
6.86%
5 лет*
5.75%
10 лет*
9.60%

IGF

1 день
0.67%
1 месяц
-0.03%
С начала года
9.68%
6 месяцев
10.24%
1 год
17.04%
3 года*
16.28%
5 лет*
10.22%
10 лет*
8.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUHC.L и IGF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUHC.L
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)		-0.88%14.72%2.16%1.72%-2.63%27.58%11.93%20.55%4.52%22.16%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		9.68%21.31%14.81%6.14%-1.26%11.57%-6.50%25.82%-9.95%19.31%

Correlation

The correlation between IUHC.L and IGF is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г.

0.30

The correlation between IUHC.L and IGF shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IUHC.L и IGF

Секторы
IUHC.L
IGF

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

20.1%

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

38.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

41.1%

Здравоохранение

IUHC.L
100.0%
IGF

-

Сырьевые материалы

IUHC.L

-

IGF

-

Коммуникационные услуги

IUHC.L

-

IGF

-

Потребительский циклический сектор

IUHC.L

-

IGF

-

Потребительский защитный сектор

IUHC.L

-

IGF

-

Энергетика

IUHC.L

-

IGF
20.1%

Финансовые услуги

IUHC.L

-

IGF

-

Промышленность

IUHC.L

-

IGF
38.8%

Недвижимость

IUHC.L

-

IGF
0.1%

Технологии

IUHC.L

-

IGF

-

Коммунальные услуги

IUHC.L

-

IGF
41.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)

iShares Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с IUHC.L:
IUHC.L с XDWH.LIUHC.L с XLVIUHC.L с HEAL.LIUHC.L с VHTIUHC.L с HEAW.LIUHC.L с HEAE.LIUHC.L с CH5.L
Часто сравнивают с IGF:
IGF с IFRAIGF с GIIIGF с NFRAIGF с SPYIGF с GLIFXIGF с VPUIGF с XLU

Доходность на риск

IUHC.L vs. IGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUHC.L
Ранг доходности на риск IUHC.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUHC.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUHC.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUHC.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUHC.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUHC.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
IGF
Ранг доходности на риск IGF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUHC.L c IGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUHC.LIGFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.55

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
2.22

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

2.78

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.41

8.03

-4.62

IUHC.L vs. IGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUHC.L на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа IGF равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUHC.L и IGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUHC.L и IGF

Максимальная просадка IUHC.L за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUHC.L и IGF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUHC.LIGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-58.33%

+30.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-5.87%

-4.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-14.28%

-3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.62%

-20.83%

+3.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.44%

-42.11%

+14.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-2.98%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-11.86%

+6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

2.04%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IUHC.L и IGF

iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с iShares Global Infrastructure ETF (IGF) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что IUHC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUHC.LIGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

3.85%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

8.73%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

10.58%

+4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

14.00%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

16.83%

-1.09%

Сравнение комиссий IUHC.L и IGF

IUHC.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IGF в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUHC.L и IGF

IUHC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		2.94%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%
IUHC.L
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IUHC.L and IGF have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUHC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUHC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for IGF.

IUHC.L is categorized as Health & Biotech Equities, while IGF is Industrials Equities. IUHC.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index, while IGF tracks S&P Global Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.15% for IUHC.L and 0.39% for IGF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUHC.L и IGF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор