PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IUHC.L с CSKR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUHC.L с CSKR.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IUHC.L (iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)) and CSKR.L (iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - IUHC.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index, while CSKR.L is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUHC.L returned 9.75%/yr vs 14.10%/yr for CSKR.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. IUHC.L charges 0.15%/yr vs 0.65%/yr for CSKR.L.

Доходность

Сравнение доходности IUHC.L и CSKR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUHC.L показывает доходность 5.29%, что значительно ниже, чем у CSKR.L с доходностью 66.06%. За последние 10 лет акции IUHC.L уступали акциям CSKR.L по среднегодовой доходности: 9.75% против 14.10% соответственно.

IUHC.L

1 день
0.61%
1 месяц
7.10%
6 месяцев
4.62%
С начала года
5.29%
1 год
23.87%
3 года*
8.64%
5 лет*
6.22%
10 лет*
9.75%

CSKR.L

1 день
-1.80%
1 месяц
-23.00%
6 месяцев
44.64%
С начала года
66.06%
1 год
133.25%
3 года*
36.95%
5 лет*
14.03%
10 лет*
14.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUHC.L и CSKR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUHC.L
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)		5.29%14.72%2.16%1.72%-2.63%27.58%11.93%20.55%4.52%22.16%
CSKR.L
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)		66.06%99.45%-22.66%19.75%-28.52%-8.24%44.24%10.58%-19.38%42.24%

Correlation

The correlation between IUHC.L and CSKR.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г.

0.36

The correlation between IUHC.L and CSKR.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IUHC.L и CSKR.L

Секторы
IUHC.L
CSKR.L

Здравоохранение

100.0%
2.6%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

2.3%

Потребительский циклический сектор

-

5.4%

Потребительский защитный сектор

-

1.3%

Энергетика

-

0.7%

Финансовые услуги

-

9.0%

Промышленность

-

15.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

61.5%

Коммунальные услуги

-

0.2%

Здравоохранение

IUHC.L
100.0%
CSKR.L
2.6%

Сырьевые материалы

IUHC.L

-

CSKR.L
1.3%

Коммуникационные услуги

IUHC.L

-

CSKR.L
2.3%

Потребительский циклический сектор

IUHC.L

-

CSKR.L
5.4%

Потребительский защитный сектор

IUHC.L

-

CSKR.L
1.3%

Энергетика

IUHC.L

-

CSKR.L
0.7%

Финансовые услуги

IUHC.L

-

CSKR.L
9.0%

Промышленность

IUHC.L

-

CSKR.L
15.5%

Недвижимость

IUHC.L

-

CSKR.L

-

Технологии

IUHC.L

-

CSKR.L
61.5%

Коммунальные услуги

IUHC.L

-

CSKR.L
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с IUHC.L:
IUHC.L с XDWH.LIUHC.L с XLVIUHC.L с HEAL.LIUHC.L с VHTIUHC.L с HEAW.LIUHC.L с LHTC.DEIUHC.L с HEAE.L
Часто сравнивают с CSKR.L:
CSKR.L с TDGB.LCSKR.L с EWYCSKR.L с 000660.KSCSKR.L с BNDCSKR.L с IUCD.LCSKR.L с FBTU.LCSKR.L с AINF.L

Доходность на риск

IUHC.L vs. CSKR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUHC.L
Ранг доходности на риск IUHC.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUHC.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUHC.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUHC.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUHC.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUHC.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CSKR.L
Ранг доходности на риск CSKR.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSKR.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSKR.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSKR.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSKR.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSKR.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUHC.L c CSKR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUHC.LCSKR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.96

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.18

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.45

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

5.18

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.65

16.66

-11.01

IUHC.L vs. CSKR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUHC.L на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа CSKR.L равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUHC.L и CSKR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUHC.L и CSKR.L

Максимальная просадка IUHC.L за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки CSKR.L в -50.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUHC.L и CSKR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUHC.LCSKR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-50.88%

+23.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-25.57%

+15.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-29.00%

+11.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.62%

-47.87%

+30.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.44%

-50.88%

+23.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-25.57%

+24.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-18.15%

+13.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

7.97%

-3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности IUHC.L и CSKR.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) составляет 5.44%, в то время как у iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L) волатильность равна 18.92%. Это указывает на то, что IUHC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSKR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUHC.LCSKR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

18.92%

-13.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

40.89%

-29.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.58%

44.82%

-29.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

29.67%

-14.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

27.01%

-11.24%

Сравнение комиссий IUHC.L и CSKR.L

IUHC.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CSKR.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUHC.L и CSKR.L

Ни IUHC.L, ни CSKR.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IUHC.L and CSKR.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUHC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUHC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for CSKR.L.

IUHC.L is categorized as Health & Biotech Equities, while CSKR.L is South Korea Equities. IUHC.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index, while CSKR.L tracks MSCI Korea NR USD. Their fees differ too: 0.15% for IUHC.L and 0.65% for CSKR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUHC.L и CSKR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор