Сравнение IUFS.L с XUFB.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) и Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L).
IUFS.L и XUFB.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUFS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Financials Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. XUFB.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 3 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUFS.L и XUFB.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUFS.L и XUFB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUFS.L iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc | -9.56% | 15.05% | 30.22% | 12.12% | -11.04% | 36.28% | -3.33% | 31.22% | -5.28% |
XUFB.L Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D | -7.04% | 32.71% | 37.68% | 10.76% | -19.78% | 36.29% | -15.40% | 39.90% | -8.31% |
Разные валюты инструментов
IUFS.L торгуется в USD, в то время как XUFB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUFB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUFS.L показывает доходность -9.56%, что значительно ниже, чем у XUFB.L с доходностью -7.04%.
IUFS.L
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -9.56%
- 6 месяцев
- -6.71%
- 1 год
- 1.03%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 12.20%
XUFB.L
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -7.04%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 29.06%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUFS.L и XUFB.L
IUFS.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XUFB.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUFS.L vs. XUFB.L — Ранг доходности на риск
IUFS.L
XUFB.L
Сравнение IUFS.L c XUFB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) и Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUFS.L | XUFB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 1.06 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.21 | 1.47 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.21 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.57 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 4.80 | -4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUFS.L | XUFB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 1.06 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.42 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.42 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между IUFS.L и XUFB.L составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUFS.L и XUFB.L
IUFS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUFB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IUFS.L iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUFB.L Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D | 1.87% | 1.71% | 1.92% | 2.54% | 3.43% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок IUFS.L и XUFB.L
Максимальная просадка IUFS.L за все время составила -42.92%, что меньше максимальной просадки XUFB.L в -48.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUFS.L и XUFB.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUFS.L | XUFB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.92% | -41.84% | -1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | -14.91% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.02% | -34.18% | +8.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.29% | -8.98% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -12.47% | +4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 4.78% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUFS.L и XUFB.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) составляет 5.40%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что IUFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUFB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUFS.L | XUFB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 6.81% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | 15.85% | -4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 24.87% | -6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 25.19% | -6.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 30.37% | -9.30% |