Сравнение IUFS.L с XSFN.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) и Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XSFN.L).
IUFS.L и XSFN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUFS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Financials Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. XSFN.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUFS.L и XSFN.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUFS.L и XSFN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUFS.L iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc | -9.56% | 15.05% | 30.22% | 12.12% | -11.04% | 36.28% | -3.33% | 31.22% | -12.76% |
XSFN.L Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | -9.99% | 15.97% | 31.68% | 15.06% | -13.71% | 37.09% | -3.55% | 32.78% | -13.54% |
Разные валюты инструментов
IUFS.L торгуется в USD, в то время как XSFN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSFN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUFS.L показывает доходность -9.56%, а XSFN.L немного ниже – -9.99%.
IUFS.L
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -9.56%
- 6 месяцев
- -6.71%
- 1 год
- 1.03%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 12.20%
XSFN.L
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -9.99%
- 6 месяцев
- -7.16%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUFS.L и XSFN.L
IUFS.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XSFN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUFS.L vs. XSFN.L — Ранг доходности на риск
IUFS.L
XSFN.L
Сравнение IUFS.L c XSFN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) и Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XSFN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUFS.L | XSFN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 0.12 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.21 | 0.29 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.04 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 0.09 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 0.28 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUFS.L | XSFN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 0.12 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.56 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.57 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между IUFS.L и XSFN.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUFS.L и XSFN.L
IUFS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSFN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUFS.L iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSFN.L Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | 1.21% | 1.14% | 1.10% | 1.69% | 2.57% | 1.31% | 1.31% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок IUFS.L и XSFN.L
Максимальная просадка IUFS.L за все время составила -42.92%, что больше максимальной просадки XSFN.L в -36.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUFS.L и XSFN.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUFS.L | XSFN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.92% | -33.95% | -8.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.95% | -13.39% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.02% | -19.67% | -6.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.29% | -10.89% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -6.11% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 4.71% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUFS.L и XSFN.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XSFN.L) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что IUFS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSFN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUFS.L | XSFN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 5.03% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | 10.95% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 18.65% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 20.53% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 26.00% | -4.93% |