Сравнение IUESX с FAOAX
IUESX (JPMorgan International Focus Fund) and FAOAX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, IUESX returned 9.67%/yr vs 8.05%/yr for FAOAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IUESX charges 0.75%/yr vs 1.43%/yr for FAOAX.
Доходность
Сравнение доходности IUESX и FAOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции IUESX превзошли акции FAOAX по среднегодовой доходности: 9.67% против 8.05% соответственно.
IUESX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 11.07%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 15.39%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.67%
FAOAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 8.05%
Сравнение доходности по годам IUESX и FAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUESX JPMorgan International Focus Fund | 11.07% | 26.33% | 2.54% | 16.94% | -18.53% | 6.79% | 15.15% | 29.61% | -16.45% | 28.46% |
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 0.00% | 14.93% | 4.63% | 20.01% | -24.61% | 18.90% | 14.71% | 27.39% | -15.10% | 29.66% |
Correlation
The correlation between IUESX and FAOAX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2013 г. | 0.90 |
Over the past year, the correlation between IUESX and FAOAX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUESX vs. FAOAX — Ранг доходности на риск
IUESX
FAOAX
Сравнение IUESX c FAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Focus Fund (IUESX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUESX | FAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.95 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | -0.32 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | -0.53 | +7.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUESX и FAOAX
Максимальная просадка IUESX за все время составила -33.58%, что меньше максимальной просадки FAOAX в -60.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUESX и FAOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUESX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.58% | -60.03% | +26.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -7.29% | -5.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.36% | -13.99% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.14% | -36.50% | +3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.58% | -36.50% | +2.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -5.87% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -14.54% | +6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 4.18% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUESX и FAOAX
JPMorgan International Focus Fund (IUESX) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что IUESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUESX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 0.00% | +7.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.56% | 3.51% | +11.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.88% | 8.71% | +8.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 16.70% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 16.37% | +0.85% |
Сравнение комиссий IUESX и FAOAX
IUESX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FAOAX в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUESX и FAOAX
Дивидендная доходность IUESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности FAOAX в 8.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 8.54% | 8.54% | 1.33% | 0.74% | 0.38% | 2.12% | 0.00% | 1.37% | 4.64% | 3.64% | 1.75% | 0.38% |
IUESX JPMorgan International Focus Fund | 4.10% | 4.56% | 3.10% | 1.98% | 3.64% | 1.77% | 0.96% | 0.21% | 2.32% | 0.78% | 2.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IUESX and FAOAX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IUESX has higher volatility (7.38%) compared to FAOAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, IUESX dropped -33.58% vs FAOAX's -60.03%.
IUESX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IUESX и FAOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор