Сравнение IUESX с FAOAX
IUESX (JPMorgan International Focus Fund) and FAOAX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, IUESX returned 9.18%/yr vs 7.17%/yr for FAOAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IUESX charges 0.75%/yr vs 1.43%/yr for FAOAX.
Доходность
Сравнение доходности IUESX и FAOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции IUESX превзошли акции FAOAX по среднегодовой доходности: 9.18% против 7.17% соответственно.
IUESX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 13.57%
- 6 месяцев
- 15.53%
- 1 год
- 24.94%
- 3 года*
- 16.20%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 9.18%
FAOAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -2.34%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 7.17%
Сравнение доходности по годам IUESX и FAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUESX JPMorgan International Focus Fund | 13.57% | 26.33% | 2.54% | 16.94% | -18.53% | 6.79% | 15.15% | 29.61% | -16.45% | 28.46% |
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 0.00% | 14.93% | 4.63% | 20.01% | -24.61% | 18.90% | 14.71% | 27.39% | -15.10% | 29.66% |
Correlation
The correlation between IUESX and FAOAX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2013 г. | 0.90 |
Over the past year, the correlation between IUESX and FAOAX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUESX vs. FAOAX — Ранг доходности на риск
IUESX
FAOAX
Сравнение IUESX c FAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Focus Fund (IUESX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUESX | FAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.96 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | -0.28 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | -0.48 | +8.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUESX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | -0.22 | +1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.20 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.44 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.30 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок IUESX и FAOAX
Максимальная просадка IUESX за все время составила -33.58%, что меньше максимальной просадки FAOAX в -60.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUESX и FAOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUESX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.58% | -60.03% | +26.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -7.29% | -5.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.36% | -13.99% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.14% | -36.50% | +3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.58% | -36.50% | +2.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -5.87% | +4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.88% | -14.55% | +6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 4.00% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUESX и FAOAX
JPMorgan International Focus Fund (IUESX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что IUESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUESX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 0.00% | +5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 3.98% | +9.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 9.14% | +6.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 16.72% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 16.68% | +0.64% |
Сравнение комиссий IUESX и FAOAX
IUESX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FAOAX в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUESX и FAOAX
Дивидендная доходность IUESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности FAOAX в 8.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 8.54% | 8.54% | 1.33% | 0.74% | 0.38% | 2.12% | 0.00% | 1.37% | 4.64% | 3.64% | 1.75% | 0.38% |
IUESX JPMorgan International Focus Fund | 4.01% | 4.56% | 3.10% | 1.98% | 3.64% | 1.77% | 0.96% | 0.21% | 2.32% | 0.78% | 2.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IUESX and FAOAX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IUESX has higher volatility (5.49%) compared to FAOAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, IUESX dropped -33.58% vs FAOAX's -60.03%.
IUESX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IUESX и FAOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор