PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUCD.L с WCOD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUCD.L и WCOD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) и SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF (WCOD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUCD.L и WCOD.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUCD.L
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating
-8.22%6.62%30.82%43.62%-37.19%24.43%33.47%26.85%0.18%21.18%
WCOD.L
SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF
-9.64%8.15%21.52%35.76%-33.88%18.10%37.61%25.41%-5.63%23.02%

Доходность по периодам

С начала года, IUCD.L показывает доходность -8.22%, что значительно выше, чем у WCOD.L с доходностью -9.64%.


IUCD.L

1 день
2.54%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-8.22%
6 месяцев
-7.46%
1 год
12.10%
3 года*
16.84%
5 лет*
6.69%
10 лет*
13.08%

WCOD.L

1 день
2.91%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-9.64%
6 месяцев
-8.51%
1 год
8.37%
3 года*
11.40%
5 лет*
3.89%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating

SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Сравнение комиссий IUCD.L и WCOD.L

IUCD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WCOD.L в 0.30%.


Доходность на риск

IUCD.L vs. WCOD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUCD.L
Ранг доходности на риск IUCD.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUCD.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUCD.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUCD.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUCD.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUCD.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина

WCOD.L
Ранг доходности на риск WCOD.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCOD.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCOD.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCOD.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCOD.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCOD.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUCD.L c WCOD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) и SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF (WCOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUCD.LWCOD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.42

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

0.75

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.09

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

0.52

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.55

1.72

+0.84

IUCD.L vs. WCOD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUCD.L на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа WCOD.L равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUCD.L и WCOD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUCD.LWCOD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.42

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.22

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.74

-0.15

Корреляция

Корреляция между IUCD.L и WCOD.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUCD.L и WCOD.L

Ни IUCD.L, ни WCOD.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUCD.L и WCOD.L

Максимальная просадка IUCD.L за все время составила -40.70%, что больше максимальной просадки WCOD.L в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUCD.L и WCOD.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IUCD.LWCOD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.70%

-36.26%

-4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-16.19%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.70%

-36.26%

-4.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.67%

-12.77%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-8.50%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

4.88%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IUCD.L и WCOD.L

iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) и SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF (WCOD.L) имеют волатильность 7.51% и 7.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUCD.LWCOD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

7.37%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

12.49%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.61%

19.84%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

24.23%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.60%

25.48%

-2.88%