Сравнение IUCD.L с SXLY.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) и SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (SXLY.L).
IUCD.L и SXLY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUCD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. SXLY.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUCD.L и SXLY.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUCD.L и SXLY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUCD.L iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating | -8.22% | 6.62% | 30.82% | 43.62% | -37.19% | 24.43% | 33.47% | 26.85% | 0.18% | 21.18% |
SXLY.L SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF | -8.16% | 8.34% | 29.22% | 41.53% | -34.41% | 27.96% | 28.33% | 27.87% | 0.68% | 22.35% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUCD.L показывает доходность -8.22%, а SXLY.L немного выше – -8.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IUCD.L имеют среднегодовую доходность 13.08%, а акции SXLY.L немного отстают с 12.48%.
IUCD.L
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -8.22%
- 6 месяцев
- -7.46%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 13.08%
SXLY.L
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -8.16%
- 6 месяцев
- -6.78%
- 1 год
- 12.85%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 12.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUCD.L и SXLY.L
И IUCD.L, и SXLY.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUCD.L vs. SXLY.L — Ранг доходности на риск
IUCD.L
SXLY.L
Сравнение IUCD.L c SXLY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) и SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (SXLY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUCD.L | SXLY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.60 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.00 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.12 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 0.80 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 2.66 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUCD.L | SXLY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.60 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.34 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.60 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.57 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между IUCD.L и SXLY.L составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUCD.L и SXLY.L
Ни IUCD.L, ни SXLY.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUCD.L и SXLY.L
Максимальная просадка IUCD.L за все время составила -40.70%, что больше максимальной просадки SXLY.L в -37.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUCD.L и SXLY.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUCD.L | SXLY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.70% | -37.79% | -2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | -15.06% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.70% | -37.79% | -2.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.70% | -37.79% | -2.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.67% | -11.81% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -7.94% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 4.52% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUCD.L и SXLY.L
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) и SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (SXLY.L) имеют волатильность 7.51% и 7.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUCD.L | SXLY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 7.58% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 13.13% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.61% | 21.63% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.75% | 22.35% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.60% | 20.92% | +1.68% |