Сравнение SXLY.L с IUIT.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (SXLY.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L).
SXLY.L и IUIT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXLY.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. IUIT.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SXLY.L и IUIT.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SXLY.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXLY.L SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF | -8.16% | 8.34% | 29.22% | 41.53% | -34.41% | 27.96% | 28.33% | 27.87% | 0.68% | 22.35% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | -8.54% | 22.93% | 38.51% | 59.45% | -29.15% | 34.09% | 43.14% | 48.90% | -1.41% | 38.43% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SXLY.L показывает доходность -8.16%, а IUIT.L немного ниже – -8.54%. За последние 10 лет акции SXLY.L уступали акциям IUIT.L по среднегодовой доходности: 12.48% против 22.52% соответственно.
SXLY.L
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -8.16%
- 6 месяцев
- -6.78%
- 1 год
- 12.85%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 12.48%
IUIT.L
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- -8.54%
- 6 месяцев
- -6.57%
- 1 год
- 29.81%
- 3 года*
- 26.91%
- 5 лет*
- 17.83%
- 10 лет*
- 22.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SXLY.L и IUIT.L
И SXLY.L, и IUIT.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SXLY.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
SXLY.L
IUIT.L
Сравнение SXLY.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (SXLY.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXLY.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.24 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.81 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.68 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.66 | 5.14 | -2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXLY.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.24 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.76 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 1.05 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.02 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между SXLY.L и IUIT.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXLY.L и IUIT.L
Ни SXLY.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SXLY.L и IUIT.L
Максимальная просадка SXLY.L за все время составила -37.79%, что больше максимальной просадки IUIT.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXLY.L и IUIT.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SXLY.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.79% | -33.46% | -4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.06% | -17.03% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.79% | -33.46% | -4.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.79% | -33.46% | -4.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.81% | -13.18% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -6.08% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 5.57% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXLY.L и IUIT.L
SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (SXLY.L) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что SXLY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SXLY.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 6.61% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.13% | 15.16% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.63% | 24.00% | -2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.35% | 23.41% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 22.47% | -1.55% |