Сравнение IUCD.L с IWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L).
IUCD.L и IWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUCD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. IWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUCD.L и IWDA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUCD.L и IWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUCD.L iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating | -8.22% | 6.62% | 30.82% | 43.62% | -37.19% | 24.43% | 33.47% | 26.85% | 0.18% | 21.18% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -2.32% | 21.03% | 19.11% | 24.27% | -18.11% | 22.19% | 16.06% | 27.13% | -9.01% | 22.77% |
Доходность по периодам
С начала года, IUCD.L показывает доходность -8.22%, что значительно ниже, чем у IWDA.L с доходностью -2.32%. За последние 10 лет акции IUCD.L превзошли акции IWDA.L по среднегодовой доходности: 13.08% против 12.16% соответственно.
IUCD.L
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -8.22%
- 6 месяцев
- -7.46%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 13.08%
IWDA.L
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 12.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUCD.L и IWDA.L
IUCD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUCD.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск
IUCD.L
IWDA.L
Сравнение IUCD.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUCD.L | IWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.31 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.86 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.27 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 2.31 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 9.49 | -6.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUCD.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.31 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.67 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.76 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.75 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между IUCD.L и IWDA.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUCD.L и IWDA.L
Ни IUCD.L, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUCD.L и IWDA.L
Максимальная просадка IUCD.L за все время составила -40.70%, что больше максимальной просадки IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUCD.L и IWDA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUCD.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.70% | -34.11% | -6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | -11.56% | -3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.70% | -25.88% | -14.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.70% | -34.11% | -6.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.67% | -5.16% | -6.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -4.48% | -5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 2.11% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUCD.L и IWDA.L
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что IUCD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUCD.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 5.47% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 8.94% | +4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.61% | 15.63% | +5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.75% | 15.63% | +7.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.60% | 15.86% | +6.74% |