Сравнение IUCD.L с CNDX.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L).

IUCD.L и CNDX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUCD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. CNDX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUCD.L и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUCD.L и CNDX.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IUCD.L iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating	-8.22%	6.62%	30.82%	43.62%	-37.19%	24.43%	33.47%	26.85%	0.18%	21.18%
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	-5.13%	19.75%	26.45%	56.31%	-33.45%	27.96%	48.33%	38.07%	-1.03%	32.36%

Доходность по периодам

С начала года, IUCD.L показывает доходность -8.22%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью -5.13%. За последние 10 лет акции IUCD.L уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 13.08% против 18.90% соответственно.

IUCD.L

1 день: 2.54%

1 месяц: -3.24%

С начала года: -8.22%

6 месяцев: -7.46%

1 год: 12.10%

3 года*: 16.84%

5 лет*: 6.69%

10 лет*: 13.08%

CNDX.L

1 день: 3.32%

1 месяц: -2.99%

С начала года: -5.13%

6 месяцев: -2.25%

1 год: 24.64%

3 года*: 23.05%

5 лет*: 13.06%

10 лет*: 18.90%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating

Название символа

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с IUCD.L:

IUCD.L с CSKR.L IUCD.L с GLD IUCD.L с SMH IUCD.L с XSCD.L IUCD.L с CDCE.L IUCD.L с XLYP.L IUCD.L с ESIC.L

Часто сравнивают с CNDX.L:

CNDX.L с QQQ CNDX.L с EQQQ.DE CNDX.L с CNX1.L CNDX.L с SXRV.DE CNDX.L с CSPX.L CNDX.L с EQQU.L CNDX.L с CNDX.AS

Сравнение комиссий IUCD.L и CNDX.L

IUCD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.

CNDX.L

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

IUCD.L

iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating

Доходность на риск

IUCD.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUCD.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CNDX.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUCD.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IUCD.L	CNDX.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.56	1.24	-0.68
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.95	1.83	-0.88
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.12	1.25	-0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.77	3.26	-2.49
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.55	12.14	-9.58
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUCD.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUCD.L на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа CNDX.L равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUCD.L и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IUCD.L	CNDX.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.56	1.24	-0.68
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.29	0.62	-0.33
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.66	0.94	-0.28
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.59	1.03	-0.44

Корреляция

Корреляция между IUCD.L и CNDX.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUCD.L и CNDX.L

Ни IUCD.L, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IUCD.L iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.02%	0.05%	0.06%	0.03%	0.04%	0.07%	0.06%	0.30%	0.16%	0.16%

Просадки

Сравнение просадок IUCD.L и CNDX.L

Максимальная просадка IUCD.L за все время составила -40.70%, что больше максимальной просадки CNDX.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUCD.L и CNDX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	IUCD.L	CNDX.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-40.70%	-35.17%	-5.53%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.86%	-12.06%	-2.80%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-40.70%	-35.17%	-5.53%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.70%	-35.17%	-5.53%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.67%	-7.55%	-4.12%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.82%	-5.35%	-4.47%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.46%	2.95%	+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IUCD.L и CNDX.L

iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCD.L) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что IUCD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IUCD.L	CNDX.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.51%	6.11%	+1.40%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.00%	11.94%	+1.06%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.61%	19.67%	+1.94%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.75%	20.86%	+1.89%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.60%	20.01%	+2.59%

Сравнение IUCD.L с CNDX.L

Доходность

Сравнение доходности IUCD.L и CNDX.L

Сравнение доходности по годам IUCD.L и CNDX.L

Доходность по периодам

IUCD.L

CNDX.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IUCD.L и CNDX.L

Доходность на риск

IUCD.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

IUCD.L

CNDX.L

Сравнение IUCD.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IUCD.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUCD.L и CNDX.L

Просадки

Сравнение просадок IUCD.L и CNDX.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IUCD.L и CNDX.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)