PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUAA.L с IWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUAA.L и IWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc (IUAA.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUAA.L и IWDA.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUAA.L
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc
-0.30%7.27%1.28%4.87%-12.82%-2.02%7.08%8.70%-0.38%1.62%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
-2.76%21.03%19.11%24.27%-18.11%22.19%16.06%27.13%-9.01%16.53%

Доходность по периодам

С начала года, IUAA.L показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью -2.76%.


IUAA.L

1 день
0.16%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.04%
3 года*
3.25%
5 лет*
0.03%
10 лет*

IWDA.L

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
0.57%
1 год
19.47%
3 года*
17.32%
5 лет*
10.44%
10 лет*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий IUAA.L и IWDA.L

IUAA.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IUAA.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUAA.L
Ранг доходности на риск IUAA.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUAA.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUAA.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUAA.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUAA.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUAA.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина

IWDA.L
Ранг доходности на риск IWDA.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUAA.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc (IUAA.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUAA.LIWDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.24

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.78

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

2.81

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

12.10

-9.00

IUAA.L vs. IWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUAA.L на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа IWDA.L равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUAA.L и IWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUAA.LIWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.24

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.67

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.74

-0.46

Корреляция

Корреляция между IUAA.L и IWDA.L составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUAA.L и IWDA.L

Ни IUAA.L, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUAA.L и IWDA.L

Максимальная просадка IUAA.L за все время составила -19.02%, что меньше максимальной просадки IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUAA.L и IWDA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IUAA.LIWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.02%

-34.11%

+15.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.93%

-8.67%

+4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.11%

-25.88%

+7.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

-5.59%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-4.48%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.93%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности IUAA.L и IWDA.L

Текущая волатильность для iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc (IUAA.L) составляет 1.40%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что IUAA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUAA.LIWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

5.20%

-3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

8.91%

-6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.84%

15.60%

-10.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.95%

15.63%

-9.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.31%

15.86%

-10.55%