Сравнение IUAA.L с IWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc (IUAA.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L).
IUAA.L и IWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUAA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 23 февр. 2024 г.. IWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUAA.L и IWDA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUAA.L и IWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUAA.L iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc | -0.30% | 7.27% | 1.28% | 4.87% | -12.82% | -2.02% | 7.08% | 8.70% | -0.38% | 1.62% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -2.76% | 21.03% | 19.11% | 24.27% | -18.11% | 22.19% | 16.06% | 27.13% | -9.01% | 16.53% |
Доходность по периодам
С начала года, IUAA.L показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью -2.76%.
IUAA.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- —
IWDA.L
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -2.76%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 19.47%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 12.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUAA.L и IWDA.L
IUAA.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IUAA.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск
IUAA.L
IWDA.L
Сравнение IUAA.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc (IUAA.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUAA.L | IWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.24 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.78 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.26 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 2.81 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 12.10 | -9.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUAA.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.24 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.67 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.74 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между IUAA.L и IWDA.L составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUAA.L и IWDA.L
Ни IUAA.L, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IUAA.L и IWDA.L
Максимальная просадка IUAA.L за все время составила -19.02%, что меньше максимальной просадки IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUAA.L и IWDA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUAA.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.02% | -34.11% | +15.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.93% | -8.67% | +4.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.11% | -25.88% | +7.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.56% | -5.59% | +2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -4.48% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 1.93% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUAA.L и IWDA.L
Текущая волатильность для iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc (IUAA.L) составляет 1.40%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что IUAA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUAA.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 5.20% | -3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 8.91% | -6.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.84% | 15.60% | -10.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.95% | 15.63% | -9.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.31% | 15.86% | -10.55% |