PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUAA.L с CNDX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUAA.L и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc (IUAA.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUAA.L и CNDX.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUAA.L
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc
-0.30%7.27%1.28%4.87%-12.82%-2.02%7.08%8.70%-0.38%1.62%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
-5.54%19.75%26.45%56.31%-33.45%27.96%48.33%38.07%-1.03%20.66%

Доходность по периодам

С начала года, IUAA.L показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у CNDX.L с доходностью -5.54%.


IUAA.L

1 день
0.16%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.04%
3 года*
3.25%
5 лет*
0.03%
10 лет*

CNDX.L

1 день
-0.43%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-5.54%
6 месяцев
-3.22%
1 год
23.21%
3 года*
22.91%
5 лет*
12.96%
10 лет*
18.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Сравнение комиссий IUAA.L и CNDX.L

IUAA.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.


Доходность на риск

IUAA.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUAA.L
Ранг доходности на риск IUAA.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUAA.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUAA.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUAA.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUAA.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUAA.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина

CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUAA.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc (IUAA.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUAA.LCNDX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.17

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.74

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

3.65

-2.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

13.39

-10.29

IUAA.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUAA.L на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNDX.L равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUAA.L и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUAA.LCNDX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.17

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.62

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.03

-0.75

Корреляция

Корреляция между IUAA.L и CNDX.L составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUAA.L и CNDX.L

Ни IUAA.L, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUAA.L
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
0.00%0.00%0.02%0.05%0.06%0.03%0.04%0.07%0.06%0.30%0.16%0.16%

Просадки

Сравнение просадок IUAA.L и CNDX.L

Максимальная просадка IUAA.L за все время составила -19.02%, что меньше максимальной просадки CNDX.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUAA.L и CNDX.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IUAA.LCNDX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.02%

-35.17%

+16.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.93%

-11.00%

+7.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.11%

-35.17%

+17.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

-7.95%

+4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-5.36%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

3.00%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности IUAA.L и CNDX.L

Текущая волатильность для iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc (IUAA.L) составляет 1.40%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что IUAA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUAA.LCNDX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

5.67%

-4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

11.94%

-9.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.84%

19.60%

-14.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.95%

20.86%

-14.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.31%

20.00%

-14.69%