Сравнение IUAA.L с CNDX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc (IUAA.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L).
IUAA.L и CNDX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUAA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 23 февр. 2024 г.. CNDX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUAA.L и CNDX.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUAA.L и CNDX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUAA.L iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc | -0.30% | 7.27% | 1.28% | 4.87% | -12.82% | -2.02% | 7.08% | 8.70% | -0.38% | 1.62% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | -5.54% | 19.75% | 26.45% | 56.31% | -33.45% | 27.96% | 48.33% | 38.07% | -1.03% | 20.66% |
Доходность по периодам
С начала года, IUAA.L показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у CNDX.L с доходностью -5.54%.
IUAA.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- —
CNDX.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -3.22%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 18.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUAA.L и CNDX.L
IUAA.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.
Доходность на риск
IUAA.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск
IUAA.L
CNDX.L
Сравнение IUAA.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc (IUAA.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUAA.L | CNDX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.17 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.74 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 3.65 | -2.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 13.39 | -10.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUAA.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.17 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.62 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.03 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между IUAA.L и CNDX.L составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUAA.L и CNDX.L
Ни IUAA.L, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUAA.L iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.05% | 0.06% | 0.03% | 0.04% | 0.07% | 0.06% | 0.30% | 0.16% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок IUAA.L и CNDX.L
Максимальная просадка IUAA.L за все время составила -19.02%, что меньше максимальной просадки CNDX.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUAA.L и CNDX.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUAA.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.02% | -35.17% | +16.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.93% | -11.00% | +7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.11% | -35.17% | +17.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.56% | -7.95% | +4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -5.36% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 3.00% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUAA.L и CNDX.L
Текущая волатильность для iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc (IUAA.L) составляет 1.40%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что IUAA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUAA.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 5.67% | -4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 11.94% | -9.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.84% | 19.60% | -14.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.95% | 20.86% | -14.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.31% | 20.00% | -14.69% |