PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IU0E.DE с PJSR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IU0E.DE с PJSR.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IU0E.DE (iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and PJSR.DE (PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation) are both Short-Term Bond funds. IU0E.DE is passively managed, while PJSR.DE is actively managed. Over the past 5 years, IU0E.DE returned 1.06%/yr vs 1.90%/yr for PJSR.DE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. IU0E.DE charges 0.17%/yr vs 0.19%/yr for PJSR.DE.

Доходность

Сравнение доходности IU0E.DE и PJSR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IU0E.DE) и PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation (PJSR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IU0E.DE показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у PJSR.DE с доходностью 1.13%.

IU0E.DE

1 день
-0.18%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
0.56%
С начала года
0.56%
1 год
1.88%
3 года*
3.20%
5 лет*
1.06%
10 лет*
—

PJSR.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.13%
6 месяцев
0.97%
С начала года
1.13%
1 год
2.28%
3 года*
3.52%
5 лет*
1.90%
10 лет*
0.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IU0E.DE и PJSR.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IU0E.DE
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		0.56%3.05%3.56%3.27%-4.30%-0.97%1.77%1.60%
PJSR.DE
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation		1.13%2.85%4.36%3.97%-2.27%-0.58%-0.25%-0.04%

Correlation

The correlation between IU0E.DE and PJSR.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2019 г.

0.13

The correlation between IU0E.DE and PJSR.DE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation

Часто сравнивают с IU0E.DE:
IU0E.DE с XYLE.DEIU0E.DE с CEBU.DEIU0E.DE с SNAV.DEIU0E.DE с IS3J.DEIU0E.DE с PJS1.DEIU0E.DE с EUNA.DEIU0E.DE с 2B7S.DE
Часто сравнивают с PJSR.DE:
PJSR.DE с EUHA.DEPJSR.DE с COVR.DEPJSR.DE с LDCE.DEPJSR.DE с PJS1.DEPJSR.DE с IUSU.DEPJSR.DE с EUHI.DEPJSR.DE с PR1H.DE

Доходность на риск

IU0E.DE vs. PJSR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IU0E.DE
Ранг доходности на риск IU0E.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IU0E.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IU0E.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IU0E.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IU0E.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IU0E.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PJSR.DE
Ранг доходности на риск PJSR.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJSR.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJSR.DE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJSR.DE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJSR.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJSR.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IU0E.DE c PJSR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IU0E.DE) и PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation (PJSR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IU0E.DEPJSR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
4.02

-3.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
6.74

-5.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

2.09

-0.89

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

5.76

-3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.75

27.82

-20.07

IU0E.DE vs. PJSR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IU0E.DE на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа PJSR.DE равного 4.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IU0E.DE и PJSR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IU0E.DE и PJSR.DE

Максимальная просадка IU0E.DE за все время составила -8.40%, что больше максимальной просадки PJSR.DE в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IU0E.DE и PJSR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IU0E.DEPJSR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.40%

-5.63%

-2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.74%

-0.39%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.75%

-0.39%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.01%

-3.45%

-2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.03%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-1.37%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

0.08%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IU0E.DE и PJSR.DE

iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IU0E.DE) имеет более высокую волатильность в 0.56% по сравнению с PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation (PJSR.DE) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что IU0E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJSR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IU0E.DEPJSR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

0.08%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

0.40%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01%

0.56%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.23%

0.56%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.09%

0.61%

+2.48%

Сравнение комиссий IU0E.DE и PJSR.DE

IU0E.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии PJSR.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IU0E.DE и PJSR.DE

Ни IU0E.DE, ни PJSR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IU0E.DE and PJSR.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IU0E.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IU0E.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.19% for PJSR.DE.

They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.17% for IU0E.DE and 0.19% for PJSR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IU0E.DE и PJSR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор