Сравнение ITV.L с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ITV plc (ITV.L) и Vanguard Growth ETF (VUG).
VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности ITV.L и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITV.L и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITV.L ITV plc | -7.47% | 20.44% | 24.50% | -10.05% | -27.22% | 3.51% | -114.97% | 28.39% | -20.44% | -14.80% |
VUG Vanguard Growth ETF | -7.89% | 10.90% | 35.01% | 39.49% | -25.21% | 28.55% | 36.13% | 31.82% | 2.41% | 16.68% |
Разные валюты инструментов
ITV.L торгуется в GBp, в то время как VUG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUG были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ITV.L показывает доходность -7.47%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -7.89%.
ITV.L
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- -7.47%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- -3.79%
- 10 лет*
- —
VUG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- -7.89%
- 6 месяцев
- -6.62%
- 1 год
- 15.55%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 16.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITV.L vs. VUG — Ранг доходности на риск
ITV.L
VUG
Сравнение ITV.L c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ITV plc (ITV.L) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITV.L | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 0.68 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 1.12 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.16 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 1.00 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | 2.97 | -2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITV.L | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 0.68 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.60 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.71 | — |
Корреляция
Корреляция между ITV.L и VUG составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITV.L и VUG
Дивидендная доходность ITV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITV.L ITV plc | 6.56% | 6.07% | 6.79% | 7.90% | 6.65% | 0.00% | 376.86% | 5.30% | 6.31% | 7.44% | 7.99% | 4.14% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок ITV.L и VUG
Максимальная просадка ITV.L за все время составила -112.93%, что больше максимальной просадки VUG в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITV.L и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITV.L | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -112.93% | -50.68% | -62.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.49% | -16.53% | -4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.51% | -35.61% | -20.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -114.78% | -35.61% | -79.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -109.80% | -12.25% | -97.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.11% | -7.13% | -40.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.79% | 4.72% | +3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITV.L и VUG
ITV plc (ITV.L) имеет более высокую волатильность в 10.02% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что ITV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITV.L | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.02% | 6.15% | +3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.85% | 12.37% | +11.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.80% | 23.00% | +11.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.89% | 20.99% | +14.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.38% | 21.29% | +32.09% |