PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ITV.L с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ITV.L и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в ITV plc (ITV.L) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITV.L и VUG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITV.L
ITV plc
-7.47%20.44%24.50%-10.05%-27.22%3.51%-114.97%28.39%-20.44%-14.80%
VUG
Vanguard Growth ETF
-7.89%10.90%35.01%39.49%-25.21%28.55%36.13%31.82%2.41%16.68%
Разные валюты инструментов

ITV.L торгуется в GBp, в то время как VUG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUG были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ITV.L показывает доходность -7.47%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -7.89%.


ITV.L

1 день
1.53%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-7.47%
6 месяцев
-3.55%
1 год
4.35%
3 года*
4.25%
5 лет*
-3.79%
10 лет*

VUG

1 день
0.86%
1 месяц
-3.28%
С начала года
-7.89%
6 месяцев
-6.62%
1 год
15.55%
3 года*
18.71%
5 лет*
12.62%
10 лет*
16.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ITV plc

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с ITV.L:
ITV.L с VEAITV.L с VOOITV.L с NATO

Доходность на риск

ITV.L vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ITV.L
Ранг доходности на риск ITV.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITV.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITV.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITV.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITV.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITV.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITV.L c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ITV plc (ITV.L) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ITV.LVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

0.68

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

1.12

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.16

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

1.00

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.64

2.97

-2.34

ITV.L vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITV.L на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITV.L и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ITV.LVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

0.68

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.60

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

Корреляция

Корреляция между ITV.L и VUG составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ITV.L и VUG

Дивидендная доходность ITV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности VUG в 0.45%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITV.L
ITV plc
6.56%6.07%6.79%7.90%6.65%0.00%376.86%5.30%6.31%7.44%7.99%4.14%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок ITV.L и VUG

Максимальная просадка ITV.L за все время составила -112.93%, что больше максимальной просадки VUG в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITV.L и VUG.


Загрузка...

Показатели просадок


ITV.LVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-112.93%

-50.68%

-62.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.49%

-16.53%

-4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.51%

-35.61%

-20.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-114.78%

-35.61%

-79.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-109.80%

-12.25%

-97.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.11%

-7.13%

-40.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.79%

4.72%

+3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ITV.L и VUG

ITV plc (ITV.L) имеет более высокую волатильность в 10.02% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что ITV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ITV.LVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.02%

6.15%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.85%

12.37%

+11.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.80%

23.00%

+11.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.89%

20.99%

+14.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.38%

21.29%

+32.09%