PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITV.L с NATO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITV.L с NATO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ITV plc (ITV.L) и Themes Transatlantic Defense ETF (NATO).

NATO - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index. Фонд был запущен 10 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ITV.L и NATO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в ITV plc (ITV.L) и Themes Transatlantic Defense ETF (NATO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITV.L и NATO

2026 (YTD)20252024
ITV.L
ITV plc		-7.47%20.44%-2.49%
NATO
Themes Transatlantic Defense ETF		6.47%40.20%4.76%
Разные валюты инструментов

ITV.L торгуется в GBp, в то время как NATO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NATO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ITV.L показывает доходность -7.47%, что значительно ниже, чем у NATO с доходностью 6.47%.

ITV.L

1 день
1.53%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-7.47%
6 месяцев
-3.55%
1 год
4.35%
3 года*
4.25%
5 лет*
-3.79%
10 лет*
—

NATO

1 день
3.69%
1 месяц
-8.38%
С начала года
6.47%
6 месяцев
4.65%
1 год
35.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ITV plc

Themes Transatlantic Defense ETF

Часто сравнивают с ITV.L:
ITV.L с VEAITV.L с VOOITV.L с VUG
Часто сравнивают с NATO:
NATO с EUADNATO с SHLDNATO с ITANATO с NATO.LNATO с ASWC.DENATO с XARNATO с SPY

Доходность на риск

ITV.L vs. NATO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITV.L
Ранг доходности на риск ITV.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITV.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITV.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITV.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITV.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITV.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
NATO
Ранг доходности на риск NATO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NATO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NATO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NATO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NATO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NATO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITV.L c NATO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ITV plc (ITV.L) и Themes Transatlantic Defense ETF (NATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITV.LNATODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

1.59

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

2.26

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.30

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

2.49

-2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.64

8.73

-8.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITV.L vs. NATO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITV.L на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа NATO равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITV.L и NATO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITV.LNATOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

1.59

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.68

—

Корреляция

Корреляция между ITV.L и NATO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITV.L и NATO

Дивидендная доходность ITV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности NATO в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITV.L
ITV plc		6.56%6.07%6.79%7.90%6.65%0.00%376.86%5.30%6.31%7.44%7.99%4.14%
NATO
Themes Transatlantic Defense ETF		0.43%0.45%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ITV.L и NATO

Максимальная просадка ITV.L за все время составила -112.93%, что больше максимальной просадки NATO в -14.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITV.L и NATO.

Загрузка...

Показатели просадок

ITV.LNATOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-112.93%

-15.99%

-96.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.49%

-15.99%

-5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.51%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-114.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-109.80%

-9.41%

-100.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.11%

-2.88%

-45.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.79%

4.30%

+3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ITV.L и NATO

ITV plc (ITV.L) имеет более высокую волатильность в 10.02% по сравнению с Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) с волатильностью 8.56%. Это указывает на то, что ITV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NATO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITV.LNATOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.02%

8.56%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.85%

14.96%

+8.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.80%

22.14%

+12.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.89%

21.38%

+14.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.38%

21.38%

+32.00%