Сравнение ITRK.L с ^GSPC
ITRK.L (Intertek Group plc) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, ITRK.L returned 7.22%/yr vs 12.82%/yr for ^GSPC. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITRK.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ITRK.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ITRK.L показывает доходность 28.32%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 9.05%. За последние 10 лет акции ITRK.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.22% против 12.82% соответственно.
ITRK.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 31.27%
- С начала года
- 28.32%
- 1 год
- 23.10%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- 7.22%
- Всё время*
- 12.86%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.42%
- 6 месяцев
- 9.57%
- С начала года
- 9.05%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 16.23%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 12.82%
- Всё время*
- 11.35%
Сравнение доходности по годам ITRK.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITRK.L Intertek Group plc | 28.32% | 1.22% | 14.32% | 8.00% | -26.60% | 1.61% | -1.53% | 24.32% | -6.05% | 51.37% |
^GSPC S&P 500 Index | 10.42% | 8.10% | 25.46% | 18.02% | -9.86% | 28.09% | 12.84% | 23.98% | -0.68% | 9.09% |
Correlation
The correlation between ITRK.L and ^GSPC is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2007 г. | 0.29 |
The correlation between ITRK.L and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITRK.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
ITRK.L
^GSPC
Сравнение ITRK.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intertek Group plc (ITRK.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITRK.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 2.32 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 8.39 | -6.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITRK.L и ^GSPC
Максимальная просадка ITRK.L за все время составила -41.32%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -37.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITRK.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITRK.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.32% | -37.07% | -4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.18% | -8.03% | -22.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.19% | -22.15% | -9.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.88% | -22.15% | -13.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.32% | -26.01% | -15.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -2.42% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.52% | -5.29% | -7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.16% | 2.22% | +8.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITRK.L и ^GSPC
Текущая волатильность для Intertek Group plc (ITRK.L) составляет 0.66%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 2.41%. Это указывает на то, что ITRK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITRK.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 2.41% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.03% | 8.99% | +22.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.90% | 12.06% | +20.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.78% | 15.94% | +8.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.91% | 18.05% | +6.86% |
Часто задаваемые вопросы
ITRK.L and ^GSPC have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ITRK.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор