Сравнение ITRAX с IEDAX
ITRAX (VY® T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio) and IEDAX (Voya Large Cap Value Fund) are both mutual funds - ITRAX is a Diversified Portfolio fund managed by Voya, while IEDAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, ITRAX returned 10.41%/yr vs 12.39%/yr for IEDAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ITRAX charges 1.24%/yr vs 1.10%/yr for IEDAX.
Доходность
Сравнение доходности ITRAX и IEDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITRAX показывает доходность 4.66%, что значительно ниже, чем у IEDAX с доходностью 8.59%. За последние 10 лет акции ITRAX уступали акциям IEDAX по среднегодовой доходности: 10.41% против 12.39% соответственно.
ITRAX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 4.66%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 11.48%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 10.41%
IEDAX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- 8.59%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение доходности по годам ITRAX и IEDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITRAX VY® T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio | 4.66% | 10.14% | 12.12% | 18.26% | -12.54% | 17.94% | 17.52% | 23.99% | -0.12% | 14.74% |
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | 8.59% | 12.42% | 16.47% | 13.26% | -3.86% | 26.38% | 5.53% | 35.63% | -8.29% | 13.36% |
Correlation
The correlation between ITRAX and IEDAX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2007 г. | 0.88 |
The correlation between ITRAX and IEDAX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITRAX vs. IEDAX — Ранг доходности на риск
ITRAX
IEDAX
Сравнение ITRAX c IEDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY® T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITRAX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITRAX | IEDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.96 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 7.63 | -3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITRAX | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.71 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.61 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.67 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.49 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок ITRAX и IEDAX
Максимальная просадка ITRAX за все время составила -42.74%, что меньше максимальной просадки IEDAX в -47.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITRAX и IEDAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITRAX | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.74% | -47.31% | +4.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -10.04% | +1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.99% | -22.40% | +12.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.53% | -22.40% | +4.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.01% | -39.36% | +12.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -0.32% | -7.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -6.49% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.48% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITRAX и IEDAX
VY® T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITRAX) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что ITRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITRAX | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.05% | 3.16% | +8.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.20% | 8.85% | +4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.63% | 11.46% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.48% | 17.23% | -4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.68% | 18.82% | -6.14% |
Сравнение комиссий ITRAX и IEDAX
ITRAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии IEDAX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITRAX и IEDAX
Дивидендная доходность ITRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.56%, что больше доходности IEDAX в 7.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | 7.35% | 8.03% | 15.43% | 10.92% | 8.06% | 16.02% | 9.13% | 17.61% | 11.75% | 11.03% | 1.89% | 8.59% |
ITRAX VY® T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio | 16.56% | 17.33% | 2.68% | 11.74% | 17.12% | 13.46% | 8.70% | 6.53% | 10.32% | 5.87% | 10.79% | 16.34% |
Часто задаваемые вопросы
ITRAX and IEDAX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITRAX has higher volatility (12.05%) compared to IEDAX (3.16%). In terms of maximum drawdown, ITRAX dropped -42.74% vs IEDAX's -47.31%.
IEDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITRAX и IEDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор