Сравнение ITPS.L с TIPX
ITPS.L (iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)) and TIPX (SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - ITPS.L tracks the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD while TIPX tracks the Bloomberg US Govt Inflation-Linked (1-10 Y). Both are passively managed. Over the past 10 years, ITPS.L returned 3.38%/yr vs 3.76%/yr for TIPX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITPS.L charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for TIPX.
Доходность
Сравнение доходности ITPS.L и TIPX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ITPS.L торгуется в GBP, в то время как TIPX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TIPX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ITPS.L показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у TIPX с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции ITPS.L уступали акциям TIPX по среднегодовой доходности: 3.38% против 3.76% соответственно.
ITPS.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 1.16%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 3.38%
TIPX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 2.18%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 3.76%
Сравнение доходности по годам ITPS.L и TIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITPS.L iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 1.40% | -0.29% | 3.57% | -2.08% | -2.35% | 7.75% | 7.12% | 5.33% | 4.25% | -6.03% |
TIPX SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF | 2.31% | -0.49% | 4.88% | -0.79% | 3.41% | 6.42% | 5.33% | 2.54% | 5.60% | -6.33% |
Correlation
The correlation between ITPS.L and TIPX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2013 г. | 0.73 |
The correlation between ITPS.L and TIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITPS.L vs. TIPX — Ранг доходности на риск
ITPS.L
TIPX
Сравнение ITPS.L c TIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L) и SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITPS.L | TIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.15 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | 3.30 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITPS.L | TIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.01 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.41 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.39 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.35 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок ITPS.L и TIPX
Максимальная просадка ITPS.L за все время составила -37.27%, что больше максимальной просадки TIPX в -15.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITPS.L и TIPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITPS.L | TIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.27% | -15.84% | -21.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.26% | -5.62% | +0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.85% | -7.83% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.72% | -15.81% | +0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.72% | -15.84% | +0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.94% | -5.29% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -6.51% | -4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 1.95% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITPS.L и TIPX
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что ITPS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITPS.L | TIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 1.46% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.63% | 4.84% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.30% | 6.39% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.76% | 8.33% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.34% | 9.69% | +0.65% |
Сравнение комиссий ITPS.L и TIPX
ITPS.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии TIPX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITPS.L и TIPX
ITPS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITPS.L iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIPX SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF | 4.56% | 3.78% | 3.57% | 3.57% | 6.08% | 4.26% | 1.73% | 2.53% | 1.90% | 2.84% | 1.04% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
ITPS.L and TIPX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITPS.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITPS.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for TIPX.
ITPS.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while TIPX tracks Bloomberg US Govt Inflation-Linked (1-10 Y). They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.12% for ITPS.L and 0.15% for TIPX.
Подберите оптимальное распределение для ITPS.L и TIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор