Сравнение ITPG.L с TP05.L
ITPG.L (iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and TP05.L (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares - ITPG.L tracks the BBG US Government Inflation-Linked Bond Index (USD) while TP05.L tracks the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ITPG.L returned -0.13%/yr vs 3.54%/yr for TP05.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. ITPG.L charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for TP05.L.
Доходность
Сравнение доходности ITPG.L и TP05.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ITPG.L торгуется в GBP, в то время как TP05.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TP05.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ITPG.L показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у TP05.L с доходностью 2.09%.
ITPG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.75%
- С начала года
- 0.96%
- 1 год
- 2.96%
- 3 года*
- 3.32%
- 5 лет*
- -0.13%
- 10 лет*
- —
TP05.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 1.44%
- С начала года
- 2.09%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITPG.L и TP05.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITPG.L iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.96% | 6.20% | 1.89% | 2.58% | -13.77% | 6.17% | 10.05% | 6.89% | -1.16% |
TP05.L iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 2.09% | -1.22% | 5.72% | -1.34% | 8.77% | 6.75% | 1.37% | 1.64% | 5.34% |
Correlation
The correlation between ITPG.L and TP05.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2018 г. | 0.02 |
The correlation between ITPG.L and TP05.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITPG.L vs. TP05.L — Ранг доходности на риск
ITPG.L
TP05.L
Сравнение ITPG.L c TP05.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (ITPG.L) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITPG.L | TP05.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.09 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 0.67 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | 1.85 | +2.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITPG.L и TP05.L
Максимальная просадка ITPG.L за все время составила -16.78%, что меньше максимальной просадки TP05.L в -30.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITPG.L и TP05.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITPG.L | TP05.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.78% | -30.62% | +13.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.85% | -4.93% | +3.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.74% | -8.54% | +3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.78% | -15.95% | -0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.83% | -5.43% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -15.83% | +10.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 1.80% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITPG.L и TP05.L
Текущая волатильность для iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (ITPG.L) составляет 0.98%, в то время как у iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что ITPG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TP05.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITPG.L | TP05.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 1.21% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 5.57% | -2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 6.95% | -2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 8.39% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.35% | 11.24% | -4.89% |
Сравнение комиссий ITPG.L и TP05.L
ITPG.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии TP05.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITPG.L и TP05.L
Дивидендная доходность ITPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности TP05.L в 5.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITPG.L iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.66% | 4.56% | 4.62% | 1.50% | 1.24% | 1.09% | 2.03% | 2.79% | 1.92% |
TP05.L iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 5.88% | 6.05% | 6.10% | 5.27% | 0.34% | 0.36% | 3.26% | 3.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ITPG.L and TP05.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TP05.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TP05.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for ITPG.L.
ITPG.L tracks BBG US Government Inflation-Linked Bond Index (USD), while TP05.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Their fees differ too: 0.12% for ITPG.L and 0.10% for TP05.L.
Подберите оптимальное распределение для ITPG.L и TP05.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор