PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITOT с SPYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITOT с SPYM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) and SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index, while SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ITOT returned 14.99%/yr vs 15.52%/yr for SPYM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ITOT charges 0.03%/yr vs 0.02%/yr for SPYM.

Доходность

Сравнение доходности ITOT и SPYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITOT показывает доходность 9.69%, что значительно выше, чем у SPYM с доходностью 9.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ITOT имеют среднегодовую доходность 14.99%, а акции SPYM немного впереди с 15.52%.

ITOT

1 день
0.59%
1 месяц
1.01%
С начала года
9.69%
6 месяцев
9.77%
1 год
26.29%
3 года*
20.61%
5 лет*
12.20%
10 лет*
14.99%

SPYM

1 день
0.53%
1 месяц
0.36%
С начала года
9.10%
6 месяцев
9.42%
1 год
25.76%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.43%
10 лет*
15.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITOT и SPYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		9.69%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		9.10%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%18.49%31.99%-4.78%21.30%

Correlation

The correlation between ITOT and SPYM is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2005 г.

0.87

The correlation between ITOT and SPYM shifts across timeframes, from 0.87 (all time) to 0.99 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ITOT и SPYM

Секторы
ITOT
SPYM

Технологии

37.2%
39.0%

Финансовые услуги

11.4%
11.1%

Потребительский циклический сектор

9.8%
9.9%

Коммуникационные услуги

9.8%
10.6%

Промышленность

9.1%
7.8%

Здравоохранение

8.8%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.5%

Энергетика

3.3%
3.1%

Недвижимость

2.3%
1.8%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Сырьевые материалы

2.0%
1.7%

Технологии

ITOT
37.2%
SPYM
39.0%

Финансовые услуги

ITOT
11.4%
SPYM
11.1%

Потребительский циклический сектор

ITOT
9.8%
SPYM
9.9%

Коммуникационные услуги

ITOT
9.8%
SPYM
10.6%

Промышленность

ITOT
9.1%
SPYM
7.8%

Здравоохранение

ITOT
8.8%
SPYM
8.3%

Потребительский защитный сектор

ITOT
4.3%
SPYM
4.5%

Энергетика

ITOT
3.3%
SPYM
3.1%

Недвижимость

ITOT
2.3%
SPYM
1.8%

Коммунальные услуги

ITOT
2.1%
SPYM
2.1%

Сырьевые материалы

ITOT
2.0%
SPYM
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS
Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG

Доходность на риск

ITOT vs. SPYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITOT c SPYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITOTSPYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.00

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.70

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.75

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.50

12.42

+0.07

ITOT vs. SPYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITOT на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYM равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITOT и SPYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITOT и SPYM

Максимальная просадка ITOT за все время составила -55.20%, примерно равная максимальной просадке SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITOT и SPYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITOTSPYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.20%

-54.46%

-0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-8.90%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-18.72%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-24.48%

-0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-33.87%

-1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-2.35%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-7.15%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.97%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ITOT и SPYM

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что ITOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITOTSPYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.33%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

9.58%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

12.26%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

16.87%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

18.03%

+0.26%

Сравнение комиссий ITOT и SPYM

ITOT берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITOT и SPYM

Дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности SPYM в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.99%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.29%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, ITOT and SPYM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ITOT has higher volatility (4.57%) compared to SPYM (4.33%). In terms of maximum drawdown, ITOT dropped -55.20% vs SPYM's -54.46%.

On 10-year performance, SPYM leads with 15.52% vs 14.99% for ITOT. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. On volatility, SPYM has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYM has performed better with a 15.52% return vs 14.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.03% for ITOT.

SPYM has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.99% for ITOT.

ITOT is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPYM is S&P 500. ITOT tracks S&P Total Market Index, while SPYM tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.03% for ITOT and 0.02% for SPYM.

SPYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITOT и SPYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор