Сравнение ITM с MMMA
ITM (VanEck Intermediate Muni ETF) and MMMA (NYLI MacKay Muni Allocation ETF) are both Municipal Bonds funds. ITM is passively managed, while MMMA is actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITM charges 0.24%/yr vs 0.35%/yr for MMMA.
Доходность
Сравнение доходности ITM и MMMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITM показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у MMMA с доходностью 3.81%.
ITM
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- 1.80%
MMMA
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 3.81%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITM и MMMA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | 0.95% | 0.51% |
MMMA NYLI MacKay Muni Allocation ETF | 3.81% | 0.35% |
Correlation
The correlation between ITM and MMMA is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITM vs. MMMA — Ранг доходности на риск
ITM
MMMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ITM c MMMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и NYLI MacKay Muni Allocation ETF (MMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITM | MMMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITM и MMMA
Максимальная просадка ITM за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки MMMA в -2.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITM и MMMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITM | MMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.75% | -2.79% | -21.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | 0.00% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -0.55% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ITM и MMMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITM | MMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83% | 4.01% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.30% | 4.01% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.09% | 4.01% | +3.08% |
Сравнение комиссий ITM и MMMA
ITM берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии MMMA в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITM и MMMA
Дивидендная доходность ITM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности MMMA в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | 2.92% | 2.86% | 2.73% | 2.40% | 1.92% | 1.70% | 2.13% | 2.44% | 2.33% | 2.21% | 2.29% | 2.28% |
MMMA NYLI MacKay Muni Allocation ETF | 1.94% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ITM and MMMA have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITM is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITM is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.35% for MMMA.
ITM has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 1.94% for MMMA.
They also come from different issuers: VanEck and NYLI. Their fees differ too: 0.24% for ITM and 0.35% for MMMA.
Подберите оптимальное распределение для ITM и MMMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор