PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ITM с FMUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ITM и FMUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITM и FMUN


Доходность по периодам

С начала года, ITM показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у FMUN с доходностью -0.17%.


ITM

1 день
0.31%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
1.21%
1 год
5.00%
3 года*
2.85%
5 лет*
0.46%
10 лет*
1.95%

FMUN

1 день
0.23%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.37%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Intermediate Muni ETF

Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF

Сравнение комиссий ITM и FMUN

ITM берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии FMUN в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ITM vs. FMUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ITM
Ранг доходности на риск ITM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITM: 5252
Ранг коэф-та Мартина

FMUN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITM c FMUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) и Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ITMFMUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

ITM vs. FMUN - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ITMFMUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.00

-0.57

Корреляция

Корреляция между ITM и FMUN составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ITM и FMUN

Дивидендная доходность ITM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности FMUN в 3.25%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITM
VanEck Intermediate Muni ETF
2.95%2.86%2.73%2.40%1.92%1.70%2.13%2.44%2.33%2.21%2.29%2.28%
FMUN
Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF
3.25%2.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ITM и FMUN

Максимальная просадка ITM за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки FMUN в -3.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITM и FMUN.


Загрузка...

Показатели просадок


ITMFMUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-3.21%

-21.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-2.49%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-0.67%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ITM и FMUN


Загрузка...

Волатильность по периодам


ITMFMUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.21%

4.16%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.28%

4.16%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.09%

4.16%

+2.93%