Сравнение ITHAX с HSNIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX) и The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX).
ITHAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. HSNIX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности ITHAX и HSNIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITHAX и HSNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITHAX Hartford Capital Appreciation Fund Class A | -5.75% | 10.37% | 20.73% | 18.95% | -17.83% | 15.30% | 20.74% | 36.59% | -5.22% | 21.40% |
HSNIX The Hartford Strategic Income Fund | -1.37% | 8.00% | 6.81% | 9.40% | -12.77% | 0.17% | 12.54% | 11.94% | -1.57% | 8.92% |
Доходность по периодам
С начала года, ITHAX показывает доходность -5.75%, что значительно ниже, чем у HSNIX с доходностью -1.37%. За последние 10 лет акции ITHAX превзошли акции HSNIX по среднегодовой доходности: 11.11% против 4.50% соответственно.
ITHAX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -5.75%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 11.11%
HSNIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 5.71%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- 4.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITHAX и HSNIX
ITHAX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии HSNIX в 0.64%.
Доходность на риск
ITHAX vs. HSNIX — Ранг доходности на риск
ITHAX
HSNIX
Сравнение ITHAX c HSNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX) и The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITHAX | HSNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.51 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 2.05 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.30 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.63 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 6.78 | -2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITHAX | HSNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.51 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.42 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.98 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.94 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между ITHAX и HSNIX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITHAX и HSNIX
Дивидендная доходность ITHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности HSNIX в 6.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITHAX Hartford Capital Appreciation Fund Class A | 7.50% | 7.07% | 10.79% | 0.53% | 6.06% | 16.17% | 4.97% | 9.24% | 19.02% | 14.85% | 0.41% | 9.39% |
HSNIX The Hartford Strategic Income Fund | 6.33% | 5.29% | 5.31% | 5.87% | 4.73% | 4.40% | 4.09% | 4.32% | 6.82% | 6.21% | 5.00% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок ITHAX и HSNIX
Максимальная просадка ITHAX за все время составила -63.22%, что больше максимальной просадки HSNIX в -23.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITHAX и HSNIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITHAX | HSNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.22% | -23.39% | -39.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.03% | -3.68% | -8.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.63% | -19.44% | -7.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.33% | -19.44% | -16.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -2.73% | -4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -3.14% | -9.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 0.88% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITHAX и HSNIX
Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что ITHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITHAX | HSNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 1.64% | +3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 2.35% | +7.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23% | 3.97% | +14.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 4.67% | +12.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 4.59% | +13.47% |