Сравнение ITHAX с GXXIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX).
ITHAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. GXXIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности ITHAX и GXXIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITHAX и GXXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITHAX Hartford Capital Appreciation Fund Class A | -5.75% | 10.37% | 20.73% | 18.95% | -17.83% | 15.30% | 20.74% | 36.59% | -5.22% | 21.40% |
GXXIX abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund | -7.53% | 3.82% | 10.11% | 15.19% | -26.55% | 81.37% | 29.56% | 36.96% | -6.73% | 20.42% |
Доходность по периодам
С начала года, ITHAX показывает доходность -5.75%, что значительно выше, чем у GXXIX с доходностью -7.53%. За последние 10 лет акции ITHAX уступали акциям GXXIX по среднегодовой доходности: 11.11% против 13.33% соответственно.
ITHAX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -5.75%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 11.11%
GXXIX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -7.53%
- 6 месяцев
- -7.78%
- 1 год
- 2.72%
- 3 года*
- 5.62%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- 13.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITHAX и GXXIX
ITHAX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии GXXIX в 0.97%.
Доходность на риск
ITHAX vs. GXXIX — Ранг доходности на риск
ITHAX
GXXIX
Сравнение ITHAX c GXXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITHAX | GXXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.19 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 0.40 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.05 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.31 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 1.15 | +2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITHAX | GXXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.19 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.34 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.56 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.60 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между ITHAX и GXXIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITHAX и GXXIX
Дивидендная доходность ITHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности GXXIX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITHAX Hartford Capital Appreciation Fund Class A | 7.50% | 7.07% | 10.79% | 0.53% | 6.06% | 16.17% | 4.97% | 9.24% | 19.02% | 14.85% | 0.41% | 9.39% |
GXXIX abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund | 2.48% | 2.30% | 0.00% | 0.28% | 0.39% | 59.39% | 14.10% | 9.76% | 12.93% | 10.11% | 12.20% | 5.82% |
Просадки
Сравнение просадок ITHAX и GXXIX
Максимальная просадка ITHAX за все время составила -63.22%, что больше максимальной просадки GXXIX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITHAX и GXXIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITHAX | GXXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.22% | -33.65% | -29.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.03% | -11.78% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.63% | -33.65% | +7.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.33% | -33.65% | -2.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -10.87% | +3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -6.20% | -6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 3.14% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITHAX и GXXIX
Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что ITHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITHAX | GXXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 5.20% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 9.27% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23% | 16.73% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 27.78% | -10.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 23.72% | -5.66% |