PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITHAX с ANFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITHAX с ANFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX) и American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX).

ITHAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. ANFFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности ITHAX и ANFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX) и American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITHAX и ANFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITHAX
Hartford Capital Appreciation Fund Class A		-5.75%10.37%20.73%18.95%-17.83%15.30%20.74%36.59%-5.22%21.40%
ANFFX
American Funds The New Economy Fund Class F-1		-5.56%30.96%23.52%29.10%-29.69%11.98%33.43%26.38%-4.41%34.27%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ITHAX показывает доходность -5.75%, а ANFFX немного выше – -5.56%. За последние 10 лет акции ITHAX уступали акциям ANFFX по среднегодовой доходности: 11.11% против 13.45% соответственно.

ITHAX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-5.75%
6 месяцев
-4.08%
1 год
10.62%
3 года*
12.35%
5 лет*
5.97%
10 лет*
11.11%

ANFFX

1 день
3.22%
1 месяц
-8.17%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
1.11%
1 год
30.60%
3 года*
21.49%
5 лет*
8.66%
10 лет*
13.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Capital Appreciation Fund Class A

American Funds The New Economy Fund Class F-1

Часто сравнивают с ITHAX:
ITHAX с IHGIXITHAX с BLUEXITHAX с HBLYXITHAX с FSPGXITHAX с GQEPXITHAX с ADXITHAX с AMRGX
Часто сравнивают с ANFFX:
ANFFX с ONERXANFFX с PROVXANFFX с GEGTXANFFX с BIAFXANFFX с ADXANFFX с ELFNXANFFX с DUSLX

Сравнение комиссий ITHAX и ANFFX

ITHAX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии ANFFX в 0.78%.

ITHAX
Hartford Capital Appreciation Fund Class A
ANFFX
American Funds The New Economy Fund Class F-1

Доходность на риск

ITHAX vs. ANFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITHAX
Ранг доходности на риск ITHAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITHAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITHAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITHAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITHAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITHAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ANFFX
Ранг доходности на риск ANFFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANFFX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANFFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANFFX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANFFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANFFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITHAX c ANFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX) и American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITHAXANFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.51

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

2.16

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.30

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

2.30

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.12

9.72

-5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITHAX vs. ANFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITHAX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа ANFFX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITHAX и ANFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITHAXANFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.51

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.45

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.71

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.48

+0.07

Корреляция

Корреляция между ITHAX и ANFFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITHAX и ANFFX

Дивидендная доходность ITHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что меньше доходности ANFFX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITHAX
Hartford Capital Appreciation Fund Class A		7.50%7.07%10.79%0.53%6.06%16.17%4.97%9.24%19.02%14.85%0.41%9.39%
ANFFX
American Funds The New Economy Fund Class F-1		10.48%9.90%9.56%3.89%0.00%7.53%2.45%7.26%9.84%8.19%2.13%6.07%

Просадки

Сравнение просадок ITHAX и ANFFX

Максимальная просадка ITHAX за все время составила -63.22%, что больше максимальной просадки ANFFX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITHAX и ANFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ITHAXANFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.22%

-55.37%

-7.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.03%

-13.36%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

-37.10%

+10.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.33%

-37.10%

+0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-10.56%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-11.43%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.16%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ITHAX и ANFFX

Текущая волатильность для Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX) составляет 5.58%, в то время как у American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что ITHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITHAXANFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

7.51%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

13.55%

-3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

20.86%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

19.21%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

18.99%

-0.93%