Сравнение ITEQ с TRUT
ITEQ (BlueStar Israel Technology ETF) and TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) are both Technology Equities funds. ITEQ is passively managed, while TRUT is actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITEQ charges 0.75%/yr vs 0.13%/yr for TRUT.
Доходность
Сравнение доходности ITEQ и TRUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITEQ показывает доходность 17.19%, что значительно ниже, чем у TRUT с доходностью 25.30%.
ITEQ
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- 7.48%
- С начала года
- 17.19%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 27.92%
- 3 года*
- 14.27%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 11.00%
TRUT
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 16.68%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 24.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITEQ и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ITEQ BlueStar Israel Technology ETF | 17.19% | 10.18% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 25.30% | 10.16% |
Correlation
The correlation between ITEQ and TRUT is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITEQ vs. TRUT — Ранг доходности на риск
ITEQ
TRUT
Сравнение ITEQ c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITEQ | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITEQ | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 2.39 | -1.96 |
Просадки
Сравнение просадок ITEQ и TRUT
Максимальная просадка ITEQ за все время составила -54.63%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEQ и TRUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITEQ | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.63% | -18.55% | -36.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.17% | -1.46% | -11.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.52% | -5.17% | -13.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ITEQ и TRUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITEQ | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.77% | 21.53% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.96% | 21.53% | +3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.40% | 21.53% | +1.87% |
Сравнение комиссий ITEQ и TRUT
ITEQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITEQ и TRUT
Дивидендная доходность ITEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности TRUT в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ITEQ BlueStar Israel Technology ETF | 0.72% | 0.85% | 0.01% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.19% | 0.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ITEQ and TRUT have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.75% for ITEQ.
ITEQ has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.19% for TRUT.
They also come from different issuers: ETFMG and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for ITEQ and 0.13% for TRUT.
Подберите оптимальное распределение для ITEQ и TRUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор