Сравнение ITEQ с TRUT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT).
ITEQ и TRUT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITEQ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность BlueStar Israel Global Technology Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2015 г.. TRUT - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 20 авг. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ITEQ и TRUT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITEQ и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ITEQ BlueStar Israel Technology ETF | 2.06% | 10.18% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | -8.52% | 10.16% |
Доходность по периодам
С начала года, ITEQ показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у TRUT с доходностью -8.52%.
ITEQ
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 20.44%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- -2.05%
- 10 лет*
- 9.59%
TRUT
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -8.52%
- 6 месяцев
- -7.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITEQ и TRUT
ITEQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.
Доходность на риск
ITEQ vs. TRUT — Ранг доходности на риск
ITEQ
TRUT
Сравнение ITEQ c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITEQ | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITEQ | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.06 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между ITEQ и TRUT составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITEQ и TRUT
Дивидендная доходность ITEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности TRUT в 0.26%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ITEQ BlueStar Israel Technology ETF | 0.83% | 0.85% | 0.01% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.26% | 0.14% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ITEQ и TRUT
Максимальная просадка ITEQ за все время составила -54.63%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEQ и TRUT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITEQ | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.63% | -18.55% | -36.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.38% | -14.11% | -10.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.51% | -5.85% | -12.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ITEQ и TRUT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITEQ | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.73% | 21.40% | +4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.05% | 21.40% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.28% | 21.40% | +1.88% |