PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITEQ с GINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITEQ с GINN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ITEQ (BlueStar Israel Technology ETF) and GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) are both Technology Equities funds - ITEQ tracks the BlueStar Israel Global Technology Index while GINN tracks the Solactive Innovative Global Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ITEQ returned -1.70%/yr vs 5.45%/yr for GINN. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ITEQ charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for GINN.

Доходность

Сравнение доходности ITEQ и GINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITEQ показывает доходность 10.21%, что значительно выше, чем у GINN с доходностью 5.00%.

ITEQ

1 день
-1.92%
1 месяц
-2.89%
С начала года
10.21%
6 месяцев
8.98%
1 год
19.31%
3 года*
12.40%
5 лет*
-1.70%
10 лет*
10.76%

GINN

1 день
-1.06%
1 месяц
-1.95%
С начала года
5.00%
6 месяцев
3.65%
1 год
20.17%
3 года*
18.28%
5 лет*
5.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITEQ и GINN

2026 (YTD)202520242023202220212020
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		10.21%13.71%11.70%4.70%-30.36%-8.04%15.53%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		5.00%20.25%18.71%29.94%-32.40%10.39%8.08%

Correlation

The correlation between ITEQ and GINN is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2020 г.

0.86

The correlation between ITEQ and GINN has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITEQ и GINN

Секторы
ITEQ
GINN

Технологии

59.0%
32.6%

Промышленность

17.0%
4.7%

Коммунальные услуги

9.1%
1.7%

Финансовые услуги

5.4%
12.4%

Потребительский циклический сектор

3.4%
12.7%

Здравоохранение

2.5%
20.6%

Энергетика

1.6%
1.7%

Коммуникационные услуги

1.4%
10.7%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

ITEQ
59.0%
GINN
32.6%

Промышленность

ITEQ
17.0%
GINN
4.7%

Коммунальные услуги

ITEQ
9.1%
GINN
1.7%

Финансовые услуги

ITEQ
5.4%
GINN
12.4%

Потребительский циклический сектор

ITEQ
3.4%
GINN
12.7%

Здравоохранение

ITEQ
2.5%
GINN
20.6%

Энергетика

ITEQ
1.6%
GINN
1.7%

Коммуникационные услуги

ITEQ
1.4%
GINN
10.7%

Сырьевые материалы

ITEQ

-

GINN
0.1%

Потребительский защитный сектор

ITEQ

-

GINN
1.8%

Недвижимость

ITEQ

-

GINN
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlueStar Israel Technology ETF

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

Часто сравнивают с ITEQ:
ITEQ с IZRLITEQ с EISITEQ с ISRAITEQ с SMHITEQ с VOOITEQ с HACKITEQ с QQQ
Часто сравнивают с GINN:
GINN с KOMPGINN с XTGINN с VOOGINN с VGTGINN с QQQGINN с VUGGINN с ARKK

Доходность на риск

ITEQ vs. GINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITEQ
Ранг доходности на риск ITEQ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITEQ: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITEQ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITEQ: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITEQ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITEQ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
GINN
Ранг доходности на риск GINN: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINN: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITEQ c GINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITEQGINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
1.22

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
1.75

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

1.54

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.81

5.39

-1.58

ITEQ vs. GINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITEQ на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа GINN равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITEQ и GINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITEQ и GINN

Максимальная просадка ITEQ за все время составила -54.63%, что больше максимальной просадки GINN в -41.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEQ и GINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITEQGINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-41.25%

-13.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-13.18%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.78%

-22.25%

-4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.29%

-41.25%

-9.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.35%

-4.93%

-13.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.50%

-13.28%

-5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.08%

3.75%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ITEQ и GINN

BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что ITEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITEQGINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.20%

5.81%

+4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.83%

12.92%

+5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.89%

16.57%

+7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.20%

21.44%

+3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.49%

21.07%

+2.42%

Сравнение комиссий ITEQ и GINN

ITEQ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GINN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITEQ и GINN

Дивидендная доходность ITEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности GINN в 1.20%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.20%1.26%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		0.77%0.85%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ITEQ and GINN have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITEQ has higher volatility (10.20%) compared to GINN (5.81%). In terms of maximum drawdown, ITEQ dropped -54.63% vs GINN's -41.25%.

On 5-year performance, GINN leads with 5.45% vs -1.70% for ITEQ. On fees, GINN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GINN has been the lower-risk option at 5.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GINN has performed better with a 5.45% return vs -1.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GINN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for ITEQ.

GINN has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.77% for ITEQ.

ITEQ tracks BlueStar Israel Global Technology Index, while GINN tracks Solactive Innovative Global Equity Index. They also come from different issuers: ETFMG and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.75% for ITEQ and 0.50% for GINN.

GINN currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITEQ и GINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор