PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITEQ с GGTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITEQ с GGTL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ITEQ (BlueStar Israel Technology ETF) and GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) are both Technology Equities funds. ITEQ is passively managed, while GGTL is actively managed. Over the past 3 years, ITEQ returned 12.40%/yr vs 21.46%/yr for GGTL. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITEQ charges 0.75%/yr vs 0.90%/yr for GGTL.

Доходность

Сравнение доходности ITEQ и GGTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITEQ показывает доходность 10.21%, что значительно ниже, чем у GGTL с доходностью 23.84%.

ITEQ

1 день
-1.92%
1 месяц
-2.89%
С начала года
10.21%
6 месяцев
8.98%
1 год
19.31%
3 года*
12.40%
5 лет*
-1.70%
10 лет*
10.76%

GGTL

1 день
-4.64%
1 месяц
2.58%
С начала года
23.84%
6 месяцев
23.84%
1 год
40.67%
3 года*
21.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITEQ и GGTL

2026 (YTD)2025202420232022
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		10.21%13.71%11.70%4.70%-28.89%
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		23.84%19.78%11.07%18.17%-16.10%

Correlation

The correlation between ITEQ and GGTL is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2022 г.

0.75

The correlation between ITEQ and GGTL shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ITEQ и GGTL

Секторы
ITEQ
GGTL

Технологии

59.0%
55.5%

Промышленность

17.0%
0.1%

Коммунальные услуги

9.1%

-

Финансовые услуги

5.4%

-

Потребительский циклический сектор

3.4%
0.9%

Здравоохранение

2.5%

-

Энергетика

1.6%

-

Коммуникационные услуги

1.4%
2.9%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

ITEQ
59.0%
GGTL
55.5%

Промышленность

ITEQ
17.0%
GGTL
0.1%

Коммунальные услуги

ITEQ
9.1%
GGTL

-

Финансовые услуги

ITEQ
5.4%
GGTL

-

Потребительский циклический сектор

ITEQ
3.4%
GGTL
0.9%

Здравоохранение

ITEQ
2.5%
GGTL

-

Энергетика

ITEQ
1.6%
GGTL

-

Коммуникационные услуги

ITEQ
1.4%
GGTL
2.9%

Сырьевые материалы

ITEQ

-

GGTL

-

Потребительский защитный сектор

ITEQ

-

GGTL

-

Недвижимость

ITEQ

-

GGTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlueStar Israel Technology ETF

Gabelli Global Technology Leaders ETF

Часто сравнивают с ITEQ:
ITEQ с IZRLITEQ с EISITEQ с ISRAITEQ с SMHITEQ с VOOITEQ с HACKITEQ с QQQ
Часто сравнивают с GGTL:
GGTL с CQTMGGTL с GOLSGGTL с XLKGGTL с GBHIGGTL с QTUMGGTL с SPRXGGTL с EPAI

Доходность на риск

ITEQ vs. GGTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITEQ
Ранг доходности на риск ITEQ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITEQ: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITEQ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITEQ: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITEQ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITEQ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
GGTL
Ранг доходности на риск GGTL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGTL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGTL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGTL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGTL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGTL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITEQ c GGTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITEQGGTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
2.10

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
2.75

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.39

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

4.44

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.81

15.15

-11.34

ITEQ vs. GGTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITEQ на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа GGTL равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITEQ и GGTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITEQ и GGTL

Максимальная просадка ITEQ за все время составила -54.63%, что больше максимальной просадки GGTL в -23.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEQ и GGTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITEQGGTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.63%

-23.65%

-30.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-9.20%

-3.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.78%

-21.46%

-5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.35%

-4.64%

-13.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.50%

-7.40%

-11.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.08%

2.69%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ITEQ и GGTL

Текущая волатильность для BlueStar Israel Technology ETF (ITEQ) составляет 10.20%, в то время как у Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) волатильность равна 11.18%. Это указывает на то, что ITEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITEQGGTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.20%

11.18%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.83%

16.84%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.89%

19.45%

+4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.20%

18.19%

+7.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.49%

18.19%

+5.30%

Сравнение комиссий ITEQ и GGTL

ITEQ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GGTL в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITEQ и GGTL

Дивидендная доходность ITEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности GGTL в 0.84%

ПозицияTTM2025202420232022
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		0.84%1.04%0.75%0.84%0.78%
ITEQ
BlueStar Israel Technology ETF		0.77%0.85%0.01%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ITEQ and GGTL have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGTL has higher volatility (11.18%) compared to ITEQ (10.20%). In terms of maximum drawdown, ITEQ dropped -54.63% vs GGTL's -23.65%.

On 3-year performance, GGTL leads with 21.46% vs 12.40% for ITEQ. On fees, ITEQ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ITEQ has been the lower-risk option at 10.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GGTL has performed better with a 21.46% return vs 12.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITEQ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.

GGTL has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.77% for ITEQ.

They also come from different issuers: ETFMG and Gabelli. Their fees differ too: 0.75% for ITEQ and 0.90% for GGTL.

GGTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITEQ и GGTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор