PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ITEC.L с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ITEC.L и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF (ITEC.L) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITEC.L и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITEC.L
SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF
6.41%9.68%8.54%34.99%-28.19%35.95%14.06%36.63%-7.09%19.92%
IAU
iShares Gold Trust
12.18%44.49%35.22%9.45%5.53%3.18%14.73%20.65%2.85%-0.97%
Разные валюты инструментов

ITEC.L торгуется в EUR, в то время как IAU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ITEC.L показывает доходность 6.41%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции ITEC.L уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 12.51% против 14.10% соответственно.


ITEC.L

1 день
4.37%
1 месяц
-3.74%
С начала года
6.41%
6 месяцев
10.28%
1 год
20.60%
3 года*
12.53%
5 лет*
8.18%
10 лет*
12.51%

IAU

1 день
1.62%
1 месяц
-9.72%
С начала года
12.18%
6 месяцев
24.80%
1 год
42.16%
3 года*
31.02%
5 лет*
22.63%
10 лет*
14.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий ITEC.L и IAU

ITEC.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ITEC.L vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ITEC.L
Ранг доходности на риск ITEC.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITEC.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITEC.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITEC.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITEC.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITEC.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITEC.L c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF (ITEC.L) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ITEC.LIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.66

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.10

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.32

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.47

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

8.55

-4.27

ITEC.L vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITEC.L на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITEC.L и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ITEC.LIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.66

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

1.38

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.96

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.68

-0.17

Корреляция

Корреляция между ITEC.L и IAU составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ITEC.L и IAU

Ни ITEC.L, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ITEC.L и IAU

Максимальная просадка ITEC.L за все время составила -38.49%, примерно равная максимальной просадке IAU в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEC.L и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


ITEC.LIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.49%

-45.14%

+6.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-19.18%

+5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.49%

-20.93%

-17.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.49%

-21.82%

-16.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-11.71%

+5.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-15.98%

+6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

5.23%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ITEC.L и IAU

Текущая волатильность для SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF (ITEC.L) составляет 8.83%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что ITEC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ITEC.LIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.83%

10.54%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.89%

23.13%

-5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.73%

25.59%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.27%

16.44%

+8.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.77%

14.78%

+8.99%