Сравнение ITEC.L с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF (ITEC.L) и iShares Gold Trust (IAU).
ITEC.L и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITEC.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ITEC.L и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITEC.L и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITEC.L SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF | 6.41% | 9.68% | 8.54% | 34.99% | -28.19% | 35.95% | 14.06% | 36.63% | -7.09% | 19.92% |
IAU iShares Gold Trust | 12.18% | 44.49% | 35.22% | 9.45% | 5.53% | 3.18% | 14.73% | 20.65% | 2.85% | -0.97% |
Разные валюты инструментов
ITEC.L торгуется в EUR, в то время как IAU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ITEC.L показывает доходность 6.41%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции ITEC.L уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 12.51% против 14.10% соответственно.
ITEC.L
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 6.41%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 20.60%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- 12.51%
IAU
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -9.72%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 24.80%
- 1 год
- 42.16%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 22.63%
- 10 лет*
- 14.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITEC.L и IAU
ITEC.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ITEC.L vs. IAU — Ранг доходности на риск
ITEC.L
IAU
Сравнение ITEC.L c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF (ITEC.L) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITEC.L | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.66 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 2.10 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.32 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.47 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 8.55 | -4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITEC.L | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.66 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 1.38 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.96 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.68 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между ITEC.L и IAU составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITEC.L и IAU
Ни ITEC.L, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ITEC.L и IAU
Максимальная просадка ITEC.L за все время составила -38.49%, примерно равная максимальной просадке IAU в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEC.L и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITEC.L | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.49% | -45.14% | +6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -19.18% | +5.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.49% | -20.93% | -17.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.49% | -21.82% | -16.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -11.71% | +5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -15.98% | +6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 5.23% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITEC.L и IAU
Текущая волатильность для SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF (ITEC.L) составляет 8.83%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что ITEC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITEC.L | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.83% | 10.54% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.89% | 23.13% | -5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.73% | 25.59% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.27% | 16.44% | +8.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.77% | 14.78% | +8.99% |