Сравнение ITEC.L с EWN
ITEC.L (SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF) and EWN (iShares MSCI Netherlands ETF) are both exchange-traded funds - ITEC.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while EWN is a Europe Equities fund tracking the MSCI Netherlands Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ITEC.L returned 16.38%/yr vs 12.28%/yr for EWN. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITEC.L charges 0.18%/yr vs 0.50%/yr for EWN.
Доходность
Сравнение доходности ITEC.L и EWN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ITEC.L торгуется в EUR, в то время как EWN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ITEC.L показывает доходность 50.84%, что значительно выше, чем у EWN с доходностью 17.28%. За последние 10 лет акции ITEC.L превзошли акции EWN по среднегодовой доходности: 16.38% против 12.28% соответственно.
ITEC.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 20.47%
- С начала года
- 50.84%
- 6 месяцев
- 47.59%
- 1 год
- 59.63%
- 3 года*
- 24.64%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 16.38%
EWN
- 1 день
- -3.04%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 17.28%
- 6 месяцев
- 17.54%
- 1 год
- 28.49%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 12.28%
Сравнение доходности по годам ITEC.L и EWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITEC.L SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF | 50.84% | 9.68% | 8.54% | 34.99% | -28.19% | 35.95% | 14.06% | 36.63% | -7.09% | 19.92% |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | 17.28% | 18.86% | 8.39% | 18.42% | -19.75% | 31.92% | 13.07% | 35.45% | -11.40% | 17.30% |
Correlation
The correlation between ITEC.L and EWN is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2014 г. | 0.66 |
The correlation between ITEC.L and EWN has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITEC.L vs. EWN — Ранг доходности на риск
ITEC.L
EWN
Сравнение ITEC.L c EWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF (ITEC.L) и iShares MSCI Netherlands ETF (EWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITEC.L | EWN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.27 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.54 | 2.70 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.02 | 9.30 | +2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITEC.L | EWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 1.54 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.46 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.62 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.36 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок ITEC.L и EWN
Максимальная просадка ITEC.L за все время составила -38.49%, что меньше максимальной просадки EWN в -60.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEC.L и EWN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITEC.L | EWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.49% | -60.88% | +22.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -10.60% | -2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.94% | -20.13% | -6.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.49% | -33.00% | -5.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.49% | -35.59% | -2.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -3.04% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.08% | -13.54% | +4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 3.07% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITEC.L и EWN
SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF (ITEC.L) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что ITEC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITEC.L | EWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.27% | 6.72% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.59% | 15.31% | +5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.53% | 18.60% | +6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.71% | 20.34% | +5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.09% | 19.75% | +4.34% |
Сравнение комиссий ITEC.L и EWN
ITEC.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EWN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITEC.L и EWN
ITEC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | 4.37% | 5.03% | 2.18% | 1.79% | 1.98% | 1.01% | 0.78% | 2.57% | 2.40% | 1.68% | 2.71% | 1.92% |
ITEC.L SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ITEC.L and EWN have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITEC.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITEC.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for EWN.
ITEC.L is categorized as Technology Equities, while EWN is Europe Equities. ITEC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while EWN tracks MSCI Netherlands Investable Market Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.18% for ITEC.L and 0.50% for EWN.
Подберите оптимальное распределение для ITEC.L и EWN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор