Сравнение ITEB.L с USFR.L
ITEB.L (iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and USFR.L (WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD) are both exchange-traded funds - ITEB.L is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Italy Treasury Bond Index, while USFR.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ITEB.L returned 5.84%/yr vs 3.82%/yr for USFR.L. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. ITEB.L charges 0.22%/yr vs 0.15%/yr for USFR.L.
Доходность
Сравнение доходности ITEB.L и USFR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ITEB.L торгуется в GBP, в то время как USFR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USFR.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ITEB.L показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у USFR.L с доходностью 2.97%.
ITEB.L
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.92%
- 6 месяцев
- -0.22%
- С начала года
- 0.50%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 5.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFR.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 2.06%
- С начала года
- 2.97%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITEB.L и USFR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ITEB.L iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.50% | 5.10% | 6.13% | 10.70% | 0.86% |
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 3.15% | -3.25% | 7.31% | -0.29% | -5.41% |
Correlation
The correlation between ITEB.L and USFR.L is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITEB.L vs. USFR.L — Ранг доходности на риск
ITEB.L
USFR.L
Сравнение ITEB.L c USFR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (ITEB.L) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITEB.L | USFR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.11 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 0.86 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | 2.31 | -0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITEB.L и USFR.L
Максимальная просадка ITEB.L за все время составила -5.97%, что меньше максимальной просадки USFR.L в -18.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEB.L и USFR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITEB.L | USFR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.97% | -18.16% | +12.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.03% | -5.07% | +1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.03% | -10.12% | +6.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -4.89% | +3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -8.83% | +7.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 1.89% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITEB.L и USFR.L
Текущая волатильность для iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (ITEB.L) составляет 1.12%, в то время как у WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что ITEB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USFR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITEB.L | USFR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 1.93% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 5.24% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.81% | 6.88% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 8.91% | -2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.19% | 9.06% | -2.87% |
Сравнение комиссий ITEB.L и USFR.L
ITEB.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии USFR.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITEB.L и USFR.L
Дивидендная доходность ITEB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности USFR.L в 4.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITEB.L iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.87% | 2.81% | 2.58% | 2.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 4.73% | 4.32% | 5.24% | 4.58% | 0.78% | 0.00% | 0.57% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
ITEB.L and USFR.L have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USFR.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USFR.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for ITEB.L.
ITEB.L is categorized as European Government Bonds, while USFR.L is Government Bonds. ITEB.L tracks Bloomberg Italy Treasury Bond Index, while USFR.L tracks Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.22% for ITEB.L and 0.15% for USFR.L.
Подберите оптимальное распределение для ITEB.L и USFR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор